옵션 거래 전략 xls

10 가지 옵션 전략.
10 가지 옵션 전략.
거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.
10 가지 옵션 전략.
거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.
1. Covered Call.
알몸 통화 옵션을 구입하는 것 외에도 기본 통화 또는 구매 전략에 참여할 수 있습니다. 이 전략에서는 자산을 철저하게 구매하고 동시에 동일한 자산에 통화 옵션을 기록 (또는 판매)합니다. 소유 자산의 볼륨은 콜 옵션의 기본 자산 수와 동일해야합니다. 투자자는 단기 포지션 및 자산에 대한 중립적 견해를 가지고 있으며 (콜 프리미엄 수령을 통해) 추가 수익을 창출하거나 원 자산 가치의 잠재적 인 하락을 방지하고자 할 때 이러한 입장을 자주 사용합니다. (더 깊은 통찰력을 얻으려면 떨어지는 시장을위한 Covered Call Strategies를 읽으십시오.)
2. 결혼 한 풋.
결혼 풋 전략에서 특정 자산 (예 : 주식)을 구매하거나 (현재 소유하고있는) 투자자는 동등한 수의 주식에 대한 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 투자자는 자산 가격에 대해 낙관적 인 전망을 갖고 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하고자 할 때이 전략을 사용할 것입니다. 이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 자산 가격이 급격히 떨어지면 마루를 확립합니다. (이 전략을 사용하는 것에 대한 더 자세한 내용은 결혼 한 결론 : 보호적인 관계를 참조하십시오.)
3. Bull Call Spread.
황소 콜 스프레드 전략에서, 투자자는 특정 파업 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격으로 동일한 수의 콜을 판매 할 것입니다. 두 통화 옵션 모두 만료 월 및 기본 자산이 동일합니다. 이러한 유형의 수직적 확산 전략은 투자자가 호황을 누리고 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 때 종종 사용됩니다. (자세한 내용은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spreads를 참조하십시오.)
4. 곰 퍼트 퍼트.
곰 퍼트 스프레드 전략은 황소 콜 스프레드와 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 투자자는 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 동일한 수의 풋을 낮은 행사 가격으로 판매합니다. 두 가지 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 동일한 만료일을 갖습니다. 이 방법은 거래자가 약세이고 원 자산의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우에 사용됩니다. 제한된 이득과 제한된 손실을 모두 제공합니다. (이 전략에 대한 자세한 내용은 곰돌이 퍼프 : 공매도 대안을 보아라.)
Investopedia 아카데미 "초보자를위한 옵션"
다음 단계를 수행하고 다음을 배울 준비가 된 경우 몇 가지 옵션 전략을 배웠습니다.
옵션을 추가하여 포트폴리오의 유연성을 향상시킵니다. 전화를 선금으로 사용하고 보험으로 제시합니다. 만료 날짜를 해석하고 시간 가치와 내재 가치를 구별합니다. breakevens 및 위험 관리를 계산합니다. 스프레드, 스 트래들 및 목을 조른 것과 같은 고급 개념을 탐색합니다.
5. 보호 고리.
보호 칼라 전략은 같은 기본 자산 (예 : 주식)에 대해 아웃 오브 더 풋 옵션을 구입하고 동시에 아웃 오브 더 통화 옵션을 작성함으로써 수행됩니다. 이 전략은 주식의 장기 포지션이 상당한 이익을 얻은 후에 투자자가 자주 사용합니다. 이런 식으로 투자자는 주식을 팔지 않고도 이익을 얻을 수 있습니다. (이러한 유형의 전략에 대한 자세한 내용은 보호용 고리를 잊지 말고 보호용 고리의 작동 방법을 참조하십시오.)
6. 긴 스 트래들.
긴 straddle 옵션 전략은 투자자가 동일한 행사 가격, 기본 자산 및 만료일을 사용하여 통화 및 Put 옵션을 동시에 구매하는 경우입니다. 투자자는 기본 자산의 가격이 크게 움직일 것으로 믿을 때이 전략을 자주 사용하지만 어떤 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 이 전략을 통해 투자자는 무제한의 이익을 유지할 수 있지만 손실은 두 가지 옵션 계약의 비용으로 제한됩니다. (자세한 내용은 Straddle Strategy 중립적 인 시장 접근법을 읽으십시오.)
7. 긴 교살.
긴 목 졸법 옵션 전략에서 투자자는 동일한 성숙도 및 기본 자산을 가진 옵션을 다른 매입 가격으로 구매하고 통화를 구매합니다. 풋 옵션 가격은 일반적으로 콜 옵션의 파격 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈에서 제외 될 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 기본 자산의 가격이 큰 움직임을 겪을 것이라고 믿지만 이동이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 손실은 두 옵션의 비용으로 제한됩니다. strangles는 일반적으로 straddles보다 비용이 적게 듭니다. 옵션이 돈으로 구입되기 때문입니다. (자세한 내용은 목구멍으로 이익을 얻으십시오.)
8. 나비 퍼짐.
이 시점까지의 모든 전략에는 두 가지 다른 직책이나 계약이 필요했습니다. 나비 확장 옵션 전략에서 투자자는 불 확산 전략과 곰 확산 전략을 결합하여 세 가지 다른 가격을 사용합니다. 예를 들어, 나비 확산의 한 유형은 가장 낮은 (최고) 가격으로 한 통화 (Put) 옵션을 구매하는 것과 더 높은 (낮은) 가격으로 두 가지 통화 (Put) 옵션을 판매 한 다음 마지막 통화 (Put) 옵션을 더 높은 (낮은) 가격으로 행사할 수 있습니다. 이 전략에 대한 자세한 내용은 나비 스프레드로 이익 트랩 설정하기를 참조하십시오.
9. 철 콘도르.
더 재미있는 전략은 철 콘도입니다. 이 전략에서 투자자는 두 가지 다른 전략에 길고 짧은 지위를 동시에 보유합니다. 철 콘도르는 배우기에 충분한 시간을 필요로하고 마스터하기 위해 연습해야하는 상당히 복잡한 전략입니다. (철 콘도르에 탑승 할 때, 철 콘도르에 가야 할 것인가에 대한이 전략에 대해 더 알고 싶다면, Investopedia Simulator를 사용하여 스스로 위험을 무릅 쓰고 전략을 시험해보십시오.)
10. 철 나비.
우리가 여기서 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 이 전략에서 투자자는 길거나 짧은 걸음 걸이와 목 졸림의 동시 구입 또는 판매를 결합합니다. 나비 퍼짐과 유사하지만, 이 전략은 둘 중 하나와 반대되는 통화와 풋을 모두 사용하기 때문에 다릅니다. 손익은 사용 된 옵션의 파업 가격에 따라 특정 범위 내에서 제한됩니다. 투자자들은 종종 위험을 줄이면서 비용을 줄이기 위해 out-of-the-money 옵션을 사용합니다. (자세한 내용은 철 나비 옵션 전략이란 무엇입니까?)

옵션 거래 전략 xls
Renko 차트 데이 트레이딩 전략.
만료되기 전에 가격 변화에 대한 옵션 이익 그래프.
옵션 트레이딩 스프레드 시트에 대한이 워크 시트는 옵션 만기일의 만기일과 다른 만기일과 함께 이익 만기를 부여하는 만기 수익 그래프에 가격을 추가 한 것입니다. 대부분의 단일 옵션이 만료되기 전까지, 특히 긴 옵션 거래의 경우에는 매우 유용합니다.
옵션 이론적 가치와 그리스에 대한 가격 스프레드 시트.
옵션 거래 스프레드 시트에 대한 GreeksChain 워크 시트는 전화, 가격, 변동성 및 만료일에 대한 사용자 입력을 바탕으로 이론적 가치 및 그리스에 대한 가격 체인을 설정합니다. 또한, whatif 시나리오 및 위치 조정을 수행하는 통화 및 수익 섹션이 있습니다.
스톡 옵션 무역 포지션 비교 스프레드 시트.
주식 옵션 포지션 비교 스프레드 시트는 2 개의 다른 포지션을 취하고 둘 다에 대한 리스크 보상을 동일한 수익 그래프에 제공합니다. 이 워크 시트는 다양한 옵션 위치 유형 또는 진입 가격에 대한 모델링을 수행하는 데 특히 유용합니다.
현재 이익을 그래프로 나타 내기위한 옵션 위치 스프레드 시트.
OptPos [옵션 포지션] 트레이딩 워크 시트 비디오는 옵션 거래 및 포지션 입력에 사용되는 방법을 보여 주어 만료 시점의 이익을 보여주는 그래프와 포지션의 이론적 가치의 변화를 기반으로 주어진 날짜의 현재 이익을 모두 얻습니다.
주식 옵션 이익 스프레드 시트.
만료시 스톡 옵션 포지션 수익을 플롯 할 수있는 StkOpt 워크 시트와 비교할 수있는 주식 거래 전용 포지션을 설명하는 옵션 거래 스프레드 시트 비디오.
옵션 가격과 그리스 사람은 30 일 기간 안에 변화한다.
GreeksChg 워크 시트와 기본 및 / 또는 변동성의 변화에서 발생하는 차이를 포함하여 이론적 가치와 옵션 그리스가 30 일 동안 어떻게 변화 하는지를 설명하는 옵션 거래 스프레드 시트 비디오.
옵션 거래 가격 결정 공식 입력 및 출력.
greeks 워크 시트 입력 및 출력에 대해 설명하는 옵션 거래 스프레드 시트 비디오, 특히 변동성 입력 및 사용할 숫자에 대해 설명합니다. 이 워크 시트를 예측 및 거래 결정에 사용할 수있는 방법에 대한 자세한 논의가 있습니다.
옵션 거래 스프레드 시트 다운로드.
Microsoft의 다운로드 링크는 옵션 거래 스프레드 시트 파일을 엑셀링합니다.
위험 공개.
선물 및 외환 거래에는 상당한 위험이 있으며 모든 투자자에게 해당되는 것은 아닙니다. 투자자는 잠재적으로 초기 투자액 전부 또는 그 이상을 잃을 수 있습니다. 위험 자본은 사람들의 금융 안보 또는 생활 방식을 위태롭게하지 않으면 서 손실 될 수있는 돈입니다. 위험 자본 만 거래에 사용하고 충분한 위험 자본을 가진 사람 만 거래를 고려해야합니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
가상의 성과 공개.
가상의 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며이 중 일부는이 사이트의 내용에 설명되어 있습니다. 어떤 계정이 보여지는 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇지 않을 가능성이 높다는 표현은 없습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다. 가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다.

옵션 가격 책정 스프레드 시트.
내 옵션 가격 스프레드 시트를 사용하면 Black and Scholes 모델을 사용하여 유럽 통화에 가격을 매기고 옵션을 넣을 수 있습니다.
기본 가격, 변동성, 만기까지의 시간 등과 같은 다른 변수와 관련하여 옵션 가격의 행동을 이해하는 것은 시뮬레이션을 통해 가장 잘 수행됩니다. 처음 옵션을 배울 때 스프레드 시트를 작성하여 통화 및 풋의 지불 프로파일과 다양한 조합의 프로파일을 이해할 수있었습니다. 통합 문서를 여기에 업로드 했으므로 언제든지 환영합니다.
쉽게 한.
"기본"워크 시트 탭에는 단일 통화에 대해 공정 가치와 옵션 그리스를 생성하고 선택한 기본 입력에 따라 입력하는 간단한 옵션 계산기가 있습니다. 흰색 영역은 사용자 입력 용이고 음영 처리 된 녹색 영역은 모델 출력입니다.
내재적 인 변동성.
주요 가격 출력 아래에는 동일한 통화 및 Put 옵션에 대한 내재 변동성을 계산하기위한 섹션이 있습니다. 여기서 옵션에 대한 시장 가격을 입력합니다. 마지막으로 지불하거나 입찰가를 흰색 시장 가격 셀에 입력하면 스프레드 시트는 모델이 시장과 직렬 인 이론적 가격을 산출하는 데 사용할 수있는 변동성을 계산합니다 가격 즉 "묵시적인"변동성.
보수 도표.
PayoffGraphs 탭은 기본 옵션 다리의 수익 및 손실 프로필을 제공합니다. 전화를 걸고, 전화를 팔고, 물건을 넣고 팔다. 기본 입력을 변경하여 변경 사항이 각 옵션의 수익 프로파일에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다.
전략.
전략 탭에서는 최대 10 개의 구성 요소로 옵션 / 주식 조합을 만들 수 있습니다. 음영 영역은 모델 출력을위한 반면 사용자 입력에는 while 영역을 사용하십시오.
이론 및 그리스어 가격.
이 Excel 수식을 사용하여 통화 또는 Put에 대한 이론적 가격뿐만 아니라 Greek 옵션도 생성하십시오.
샘플 수식은 = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0.25, 0.05, 0.21, 0.015)와 같습니다.
내재적 인 변동성.
위와 동일한 입력 :
Market Price 현재 시장은 마지막으로 입찰가 / 옵션에 대한 질문을합니다.
예 : = OTW_IV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01)
수식을 가져 오는 데 문제가 있으면 지원 페이지를 확인하거나 나에게 보내주십시오.
옵션 계산기의 온라인 버전을 사용한 경우 Option-Price를 방문하십시오.
이 스프레드 시트를 가능하게 만든 많은 것들이 Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edition의 재정 모델링에 대한 저명한 저서에서 인용 된 것입니다.
당신이 엑스트라 중독자라면이 책을 좋아할 것입니다. Simon이 Excel을 사용하여 해결할 실제 문제가 많습니다. 이 책은 Simon이 보여주는 모든 연습 문제가 담긴 디스크도 함께 제공됩니다. 물론 Amazon에서 Financial Modeling의 사본을 찾을 수 있습니다.
옵션 가격 옵션 옵션 통합 문서 XLS Black and Scholes 이항 모델 빠른 가격 책정 공식 옵션 그리스 그리스 개요 옵션 델타 옵션 감마 옵션 세타 옵션 베가 옵션 Rho Option Charm.
댓글 (112)
2017 년 2 월 19 일 4:47 pm 피터.
Luciano February 19th, 2017 오전 11:27.
2) 다중 다리 전략의 고리를 어떻게 계산합니까? 예를 들어, "전체" 델타 단일 다리 델타의 합계?
2017 년 1 월 12 일 5:23 pm 피터.
2017 년 1 월 12 일 오전 6시 26 분에 Mike C가.
2016 년 12 월 14 일 4:57 pm 피터.
2016 년 12 월 14 일 4시 12 분에 클락
전략 페이지에서 위 / 아래 화살표는 무엇입니까?
2014 년 6 월 21 일 오전 6시 21 분에 Peter.
데니스 2014 년 10 월 7 일 3시 7 분.
2014 년 6 월 10 일 1시 9 분에 Peter.
Jack Ford 2014 년 6 월 9 일 5시 32 분
Option Trading Workbook. xls OptionPage에 있습니다.
나는 IV를 계산하기 위해 가격과 가격을 변경했다.
오늘 날짜 : 24-11 월 11 일
30.00 % 역사적 변동성.
만료일 19-Dec-11.
3.50 % 위험 자유로운 비율.
2.00 % 배당 수익률.
0.07 DTE 년.
가격 타격 가격 변동성.
6,100.00 ITM 912.98 999.00 57.3540 %
6,100.00 ITM 912.98 912.98 30.0026 %
6,100.00 ITM 912.98 910.00 27.6299 %
6,100.00 ITM 912.98 909.00 26.6380 %
6,100.00 ITM 912.98 0.0038 %
6,100.00 ITM 912.98 907.00 24.0288 %
6,100.00 ITM 912.98 906.00 21.9460 %
6,100.00 ITM 912.98 905.00 0.0038 %
6,100.00 ITM 912.98 904.00 0.0038 %
6,100.00 ITM 912.98 903.00 0.0038 %
6,100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038 %
IV가 그렇게 극적으로 바뀌 었습니까?
나는 당신의 웹을 좋아하고 워크 북을 매우 능가합니다.
고마워요!
1:14에 2014 년 1 월 10 일 피터.
2014 년 1 월 9 일 오후 10:19에 cdt.
Openoffice에서 스프레드 시트를 시도했지만 작동하지 않았습니다. 매크로 나 임베디드 기능을 사용합니까?
Ravi, 2013 년 6 월 3 일, 6:40
USDINR 통화 쌍 또는 다른 쌍의 경우 일반적으로 위험 자유 율을 계산할 수있는 방법을 알려주십시오.
2013 년 5 월 28 일 오후 7:54에 Peter입니다.
2013 년 5 월 24 일 오전 8시 51 분에 최대
안녕하세요, 대단한 파일 이군요!
Peter, 2013 년 4 월 30 일, 오후 9시 38 분
2013 년 4 월 28 일 오후 9시 5 분에
안녕하세요, 워크 시트를 가져 주셔서 감사합니다. 그러나 만료일에 계산 된 P / L이 문제가됩니다. 파업 가격으로 합류 한 두 개의 직선으로 만들어야합니다. 그러나 나는 그것을 얻지 않았다. 예를 들어 $ 9의 스트라이크가있는 풋의 경우 프리미엄은 $ 0.91이고 기본 가격 인 7, 8, 9, 10의 P / L은 1.19, 0.19, -0.81, -0.91이며 1.09, 0.09, 0.91, -0.91은 맞지 않습니까?
Peter, 2013 년 4 월 15 일, 오후 7:06
음. 평균 변동성은 셀 B7에서 언급되었지만 그래프로 표시되지는 않습니다. 그래프를 가로 질러 평평한 선으로 그려보고 싶지 않았습니다.
Ryan, 2013 년 4 월 12 일 오전 9:11
죄송합니다. 제 질문을 다시 읽었습니다. 혼란 스럽습니다. 그래프에 평균 변동성을 던질 수있는 방법이 있는지 궁금합니다.
12:35 am, 2013 년 4 월 12 일, Peter.
Ryan, 2013 년 4 월 10 일 오후 6:52
Peter, 2013 년 3 월 21 일 6시 35 분
Desmond, 2013 년 3 월 21 일, 3:16 am.
기본 탭에서 Theoretical Price를 파생시키는 공식을 알 수 있습니까?
Peter 5:19 am 2012 년 12 월 27 일 일요일.
스티브 2012 년 12 월 16 일 오후 1시 22 분.
대단한 스프레드 시트 - 감사합니다.
Peter, 2012 년 10 월 29 일 오후 11:05.
블라드 2012 년 10 월 29 일 오후 9시 43 분.
주가는 $ 40.0입니다.
이자율 3.0 %
1.0 개월 만료 0.1.
쎄타 -2.06-0.0056.
Peter 2012 년 12 월 4 일, 2012 년 6 월 4 일,
조란, 2012 년 6 월 1 일 오후 11:26.
안녕하십니까. ICE Futures US 웹 페이지에서 보았 듯이 달러 옵션에 대한 마진 또는 일일 프리미엄을 계산하는 방법을 설명해주십시오. ICE Futures US 웹 페이지에서 스 트래들에 대한 마진은 100 달러입니다. 제가 전화를 걸고 같은 스트라이크로 옵션을 넣고 스 트래들을 형성한다면, 그 위치의 초기 다리 하나를 운동하는 것이 수익성이있는 것 같습니다. 나는 3000 달러를 가지고있다.
Peter 5 월 21 일, 2012 5:32 am.
Peter, 2012 년 4 월 3 일, 오후 7:08
Darong 2012 년 4 월 3 일 3시 41 분에.
방금 옵션을 공부하기 시작한 순간 빠른 질문이 있습니다.
VWAP의 경우 일반적으로 옵션 거래자가 직접 계산하거나 정보 공급 업체 등이 계산 한 가치를 참조하는 경향이 있습니까? 상인들로부터 시장 관례에 대해 알고 싶습니다. & # 039; 옵션 거래를위한 전체적인 관점.
네가 나에게 돌아 왔으면 좋겠다.
pintoo yadav 2012 년 3 월 29 일 11:49시.
이 프로그램은 잘 관리되지만 필요한 매크로가 작동하도록 활성화되어 있습니다.
Peter 7 월 42 일, 2012 년 3 월 26 일, 2012.
오전 10시 2 분에서 2012 년 3 월 15 일 Amitabh.
madhavan 2012 년 3 월 13 일 7:07 am.
처음에는 옵션 거래에 대한 유용한 정보를 알려 드리려고합니다. 매우 좋아했습니다. 그러나 거래를하기 위해서는 철저한 연구를해야합니다.
Jean charles 2012 년 2 월 10 일 9:53 am.
Peter, 2012 년 1 월 31 일, 오후 4:28
코드의 예를 의미합니까? 스프레드 시트에서 코드를 볼 수 있습니다. 또한 Black Scholes 페이지에도 쓰여 있습니다.
2012 년 1 월 31 일 3:05 am에 dilip kumar.
2012 년 1 월 31 일, 2:06 am.
VBA 편집기를 열어 값을 생성하는 데 사용 된 코드를 볼 수 있습니다. 또는 검은 숄즈 모델 페이지에서 예제를 볼 수 있습니다.
iqbal 2012 년 1 월 30 일 6:22 am.
Peter, 2012 년 1 월 26 일, 5:25 pm.
안녕하세요, Amit, 제공 할 수있는 오류가 있습니까? 어떤 OS를 사용하고 있습니까? 지원 페이지를 보셨습니까?
amit 2012 년 1 월 25 일 5:56 am.
통합 문서가 열리지 않습니다.
sanjeev 2011 년 12 월 29 일 10:22 pm.
워크 북을 가져 주셔서 감사합니다.
P 2011 년 12 월 2 일 10:04 pm.
좋은 날. 인도 남자 거래 오늘 스프레드 시트를 발견했지만 작동합니까? 그것을보고 문제를 해결하기 위해 수정이 필요합니까?
akshay 2011 년 11 월 29 일 11:35 am.
Deepak 2011 년 11 월 17 일 오전 10:13.
피터 2011 년 11 월 16 일 5:12 pm.
Deepak 2011 년 11 월 16 일 오전 9:34.
Peter, 2011 년 10 월 30 일 6:11시.
NEEL 0512 2011 년 10 월 30 일 12:36 am.
안녕 피터 좋은 아침.
Peter, 2011 년 10 월 5 일, 오후 10:39.
좋아, 알았어. Open Office에서 먼저 JRE를 설치해야합니다. - Latest JRE를 다운로드하십시오.
피터 2011 년 5 월 5 일 5:47 pm.
매크로를 활성화 한 후 문서를 저장하고 다시 엽니 다.
Kyle 2011 년 10 월 5 일 3:24 am.
네, $ MARCOS를 받고 있었습니까? 및 $ NAME? 오류. 나는 마르코스를 활성화했지만 여전히 $ NAME을 얻고 있습니까? 오류. 시간 내 줘서 고마워.
피터 2011 년 10 월 4 일 오후 5시 4 분.
네, 효과가 있습니다. Open Office에 문제가 있습니까?
카일 2011 년 10 월 4 일 오후 1시 39 분.
이 스프레드 시트를 오픈 오피스에서 열 수 있는지 궁금합니다. 그렇다면 어떻게해야할까요?
Peter, 2011 년 10 월 3 일 오후 11:11.
2011 년 10 월 1 일 오전 11시 59 분에 NK.
안녕하세요, 옵션이 처음입니다. 나는 TATASTEEL에 대한 Call and Put 보험료를 계산합니다 (American Style options calculator를 사용했습니다). 날짜 - 2011 년 9 월 30 일
가격은 400입니다.
이자율 - 9.00 %
휘발성 - 37.28 % (Khelostock에서 이걸 얻었습니다)
만료일 - 10 월 25 일
또한 PLZ는 이자율을 계산할 때 특정 주식에 대한 변동성을 어디에서 가져올 지 말해 주어야합니다.
CALL - 27 PUT - 17.40.
왜 그런 차이가 있고 이것들에서 나의 거래 전략은 무엇이되어야 하는가?
피터 2011 년 9 월 8 일 오전 1시 49 분.
그렇습니다, 그것은 유럽의 옵션을위한 것입니다. 그래서 그것은 스톡 옵션이 아닌 인도 NIFTY 인덱스 옵션에 적합 할 것입니다.
Mehul Nakar 2011 년 9 월 8 일 오전 1시 23 분.
이 파일은 유럽식 또는 미국식 옵션으로 제작되었습니다.
Indian OPTIONS은 미국 스타일로 거래되고 있습니다.
인도 시장 사용자를 위해 미국 스타일의 모델로 만들 수 있습니까?
Mahajan 2011 년 9 월 3 일 12:34 pm.
Peter 2011 년 9 월 3 일 6:05 am.
Peter 2011 년 9 월 3 일 6:03 am.
Gina 2011 년 9 월 2 일 오후 3:04
2011 년 12 월 Netflix에 대한 PUT을 보면 - 내가 245 형과 24 형으로 나누어 진 이유는 왜 10 대신에 15의 이익을 반영하지 않는 이유입니까?
Mahajan 2011 년 9 월 2 일 6:58 am.
피터 2011 년 8 월 26 일 1:41시.
Edwin CHU (HK) 2011 년 8 월 26 일 12:59 am.
나는 자신의 무역 가슴을 가진 적극적인 옵션 상인이고, 나는 당신의 워크 시트를 찾는다. "옵션 전략은 매우 도움이된다. 그러나 그것은 일정표 스프레드에 맞추어서, 나는 선택 사항에 직면했을 때 나의 직책을 삽입하는 단서를 찾는다. 개월?
조만간 당신의 의견을 기다리십시오.
Peter 6 월 28 일 오후 6시 28 분.
Sunil 2011 년 6 월 28 일 오전 11:42.
어떤 메일 ID를 보내야합니까?
피터 2011 년 7 월 27 일 7:07 pm.
안녕하세요 선일님, 저를 보내 주시면 오프라인으로 대화를 나눌 수 있습니다.
Sunil 2011 년 6 월 27 일 12:06 pm.
피터, 많은 감사합니다. 나는 VB 함수를 사용했지만 많은 inbuild 함수를 계산에 사용합니다. inbuild 함수가없는 Foxpro (구시 언어) 프로그램을 작성하여 기본 논리를 찾고 싶었습니다. 적게는 결코 다른 사람이 다른 사이트에서도 공유하고 있다고 생각하지 않는 Excel도 매우 유용합니다.
Peter 2011 년 6 월 27 일 6:06 am.
하이 Sunil, Delta 및 Implied Volatility의 경우 수식이이 페이지의 맨 위에 스프레드 시트와 함께 제공된 Visual Basic에 포함되어 있습니다. 역사 변동성의 경우 변동성 계산시이 사이트의 페이지를 참조 할 수 있습니다. 그러나 나는 이익 확률에 대해 확신하지 못합니다. 옵션이 그 돈에서 만료 될 확률을 의미합니까?
Sunil 2011 년 6 월 26 일 2:24 am.
다음은 어떻게 계산합니까? 한 번에 다양한 주식에 그것을 실행하고 첫 번째 수준의 스캔을 수행하는 프로그램을 작성하고 싶습니다.
2. 묵시적인 변동성.
3. 역사적 변동성.
4. 이익 확률.
Peter 2:11 am, 2011 년 6 월 18 일.
팝업? 무슨 소리 야?
상어 2011 년 6 월 17 일 2:25 am.
팝업은 어디에 있습니까?
Peter 2011 년 6 월 4 일 6:46 am.
DevRaj 2011 년 6 월 4 일 5:55 am.
매우 유용한 좋은 기사와 엑셀은 아주 좋습니다.
여전히 한 가지 질문입니다.
변동성 계산 방법 (옵션 가격, 현물 가격, 시간)
Satya 2011 년 5 월 10 일 6:55 am.
Peter, 2011 년 3 월 28 일, 4:43 pm.
옵션이 거래되는 국가와 상관없이 모든 유럽 옵션에 적용됩니다.
엠마 2011 년 7 월 28 일 7:45 am.
아일랜드 주식에 대해 가지고 있습니까?
Peter 2011 년 3 월 9 일 9:29 pm.
카렌, 안녕하세요.
Karen Oates 2011 년 3 월 9 일 오후 8:51.
해당 시스템이 아직 발견되지 않았거나 하나의 시스템을 고수했기 때문에 옵션 거래가 작동하지 않습니까?
Peter, 2011 년 1 월 20 일, 5:18 pm.
원한다면 묵시적인 변동성을 사용할 수 있습니다. 그러나 가격 결정 모델을 사용할 때의 포인트는 변동성에 대한 자신 만의 생각을 가지고 있기 때문에 시장이 "언제 암시 할 것인가"를 알 수 있습니다. 너의 것과 다른 가치. 그런 다음, 옵션이 역사적인 수준에 따라 저렴하거나 비싸지 않은지를 판단 할 수있는 더 나은 위치에 있습니다.
t 성 2011 년 1 월 20 일 12:50 pm.
OptionTradingWorkbook. xls의 OptionPage 탭에서 계산 된 그리스 사람은 Historical Volatility에 의존하는 것으로 보입니다. 그리스 사람은 내재적 인 변동성에 의해 결정되어서는 안됩니까? 이 워크 북에서 계산 된 그리스의 값을 비교하면 HV를 IV로 바꾸기 위해 수식을 편집하는 경우에만 TDAmeritrade 또는 ThinkOrSwim의 값과 일치하는 값을 생성합니다.
Peter, 2011 년 1 월 20 일, 5:40 am.
아직 - 당신이 제안 할 수있는 모범이 있습니까? 그들이 사용하는 가격 모델은 무엇입니까?
2011 년 1 월 20 일 5:14 am.
이자율 옵션에 사용할 수있는 것이 있습니까?
피터 2011 년 1 월 19 일 오후 8시 48 분.
그것은 현재의 만기일까지 실현 될 것으로 예상되는 변동성입니다.
일반적인 질문 2011 년 1 월 19 일 5:13 pm.
안녕하세요, 오늘부터 만기 날짜까지의 역사적 변동성 입력 연간 계산 된 vol 또는 vol입니까? 감사.
imlak 2011 년 1 월 19 일 4:48 am.
아주 좋았어, 그건 내 소견을 해결해 줬어.
SojaTrader 2011 년 1 월 18 일 오전 8:50.
스프레드 시트에 매우 만족합니다.
감사와 아르헨티나에서 안부.
피터 2010 년 9 월 30 일 오후 9시 30 분.
안녕 Madhuri, 매크로가 활성화되어 있습니까? 자세한 내용은 지원 페이지를 참조하십시오.
madhuri 2010 년 12 월 18 일 오전 3시 27 분.
나는 그 스프레드 시트에 대해 가지고있는 것과 같은 의견을 가지고있다.
이 모델은 작동하지 않습니다. 값의 기본 페이지에 무엇을 입력했는지에 상관없이 모든 결과 셀에 대해 잘못된 이름 오류 (#name?)가 있습니다. 처음으로 작업을 열어도 제작자가 작업을하지 않아도되는 기본값은 & quot;
MD 2010 년 11 월 25 일 9:29 am.
이 공식은 인도 시장에서 작동할까요? 대답 해주세요.
릭 2010 년 6 월 23 일에 11 월 6 일.
미국 주식에 대해 가지고 있습니까?
egress63 2010 년 11 월 2 일 7:19 am.
훌륭한 물건. 마지막으로 스프레드 시트를 사용하기 쉽고 간편한 사이트!
Dinesh 2010 년 10 월 4 일 오전 7:55.
얘들 아, 이 작품은 매우 쉽습니다. 엑셀에서 매크로를 활성화하십시오. 그것이 놓인 방법은 아주 간단 하 누구든 그것을 사용할 수있는 선택의 조금 understnading에. 특별히 훌륭한 전략 옵션 & amp; 옵션 페이지.
Peter 2010 년 1 월 3 일 5:44 am.
그래프의 모양은 같지만 값이 다릅니다.
2010 년 1 월 2 일 7:05 am.
Theta 시트의 모든 그래프는 동일합니다. Call Oprion Price 그래프 데이터가 정확합니까? 고마워.
DaveM 2010 년 1 월 1 일 9:51 am.
나를 위해 즉시 열리는 것은 매력처럼 작동합니다. 그리고 Benninga 책. 나는 당신이 그것을 언급 한 것을 기쁘게 생각합니다.
피터 2009 년 12 월 23 일 오후 4시 35 분.
Hi Song, 아시아 옵션에 대한 공식은 있습니까?
노래 2009 년 12 월 18 일 오후 10시 30 분.
excel vba를 사용하여 아시아 옵션 가격에 대한 귀하의 도움이 필요합니다. 코드를 작성하는 방법을 알지 못합니다.
피터 2009 년 11 월 12 일 오후 6:01.
OpenOffice에서 스프레드 시트가 작동하지 않습니까?
2009 년 11 월 11 일 오전 8시 9 분에 궁금합니다.
오픈 오피스에서 사용할 수있는 솔루션은 무엇입니까?
rknox 2009 년 4 월 24 일 오전 10:55.
아주 멋지다! 아주 잘 했어. 너는 예술가 야. 한 명의 오래된 해커 (76 세 - PDP 8에서 시작)가 다른 해커입니다.
피터 2009 년 4 월 6 일 오전 7시 37 분.
켄 2009 년 4 월 6 일 5:21 am.
안녕하세요, Mac에서 Office를 사용한다면 어떨까요? 모든 결과 셀에 대해 잘못된 이름 오류 (#name?)가 있습니다. 고마워.
긱스 2009 년 4 월 5 일 12:14 pm.
이제 작업 중입니다. 저장 & amp; 엑셀 파일을 닫고 다시 열었습니다. 결과가 파란색 영역에있었습니다! 참고로, & quot; 매크로 보안 & quot;의 모든 매크로를 활성화했습니다. . 지금 파일을 재생할 때까지 기다릴 수 없습니다.
giggs 2009 년 4 월 5 일 12:06 pm.
팝업이 표시되지 않습니다. Vista에서 Excel 2007을 사용합니다. 프리젠 테이션은 이전 버전과 완전히 다릅니다. 모든 매크로를 활성화했습니다. 하지만 여전히 #name 오류가 발생합니다. 어떤 생각?
긱스 2009 년 4 월 5 일 12:00 pm.
팝업이 표시되지 않습니다. Vista에서 Excel 2007을 사용합니다. 프리젠 테이션은 이전 버전과 완전히 다릅니다. 어떤 생각?
관리자 2009 년 3 월 23 일 4:17 am.
2009 년 3 월 22 일 오후 4시 25 분에 실망했습니다.
이 모델이 작동하지 않는 이유는 값의 기본 페이지에 무엇을 넣든 모든 결과 셀에 대해 잘못된 이름 오류 (#name?)가 있기 때문입니다. 처음으로 작업을 시작한 경우에도 작성자가 입력 한 기본값은 작동하지 않습니다.

옵션 거래 엑셀 계산기.
옵션은 모든 거래에서 중요한 부분을 구성하는 정교한 주식 / 주식 지수의 파생물입니다. 그들은 시장의 예기치 않은 변동 및 변동성에 대한 위험을 보호하고 헤지하기위한 다양한 방법을 제공합니다.
보험 적용 통화, 보호 풋, 황소 통화 스프레드 등과 같은 전략 중 일부는 돈을 벌고 위험을 제한 할 수있는 방법입니다. 그러나 어떤 거래소에서도 다양한 가격과 다른 파업 가격으로 다양한 옵션을 사용할 수 있습니다. 각각에 대한 보수와 위험을 분석하려면 각 옵션 / 전략에 대한 최대 이익 / 최대 손실을 계산하는 것이 번거로롭고 지루합니다.
이 기사에서는 옵션 전략 분석을위한 스프레드 시트 작성 방법에 대해 배우게됩니다.
옵션 거래 엑셀 긴 통화.
통화 옵션을 구입하면 최대 손실은 프리미엄과 같습니다. 하지만 최대 이익은 무제한입니다.
Break-Even 가격은 Strike Price + Premium과 동일합니다.
만료시 가격 & gt; 스트라이크 가격 그럼,
이익 = 만기일 - 가격 - 프리미엄 가격.
만료시 가격 & lt; 스트라이크 가격 그럼,
아래 그림과 같이 표와 같은 구조를 만듭니다 -
짧은 통화, 긴 풋과 짧은 풋은 비슷하기 때문에이를 처리하는 것은 쓸모가 없으므로 별도의 스프레드 시트에서 직접 구현하십시오.
옵션 엑셀 대상 통화 거래.
적용 대상 통화는 통화 옵션을 단락시키고 통화를 충당하기에 충분한 재고를 구입하는 경우입니다. 귀하가 단기적으로 주식에 대해 중립적 인 견해를 가지고있을 때 커버 드 콜을 사용해야합니다. 즉 주가가 파업 가격에서 크게 벗어나지 않을 것이라고 생각한다면 이렇게하면 보험료로 돈을 벌 수 있습니다.
보상 전화는 주식 가격의 급격한 상승을 방지합니다. Long Call과 비슷한 테이블을 다시 만듭니다.
옵션의 만료일에 주가가 행사 가격과 같아지면 최대 이익이 실현됩니다.
최대 이익 = 파업 가격 - 현재 주가 + 프리미엄.
최대 손실은 만기시 주가가 0이 될 때 발생합니다.
최대 손실 = 현재 주가 - 프리미엄.
손익분기 가격은 현재 주가보다 프리미엄이 낮은 가격입니다.
손익분기 가격 = 현재 주가 - 프리미엄.
만료시 주가 & gt; 그럼 스트라이크 프라이스.
이익 = 파업 가격 - 현재 주가 + 프리미엄.
그렇지 않으면 주식 가격 만료시 & lt; 그럼 스트라이크 프라이스.
Profit = 만료시 주가 - 현재 주가 + 프리미엄.
그래서 이익을 계산하려면 Cell C12에 다음 공식을 입력하십시오.
또는 수식을 사용할 수도 있습니다 -
옵션 거래 Excel Protective Put.
보호 물자는 주식에 오랫동안 가고, 동일한 주식을위한 풋 옵션을 구매하는 것을 포함합니다. 보호 풋은 주식을 낙관 할 때 실행되지만 주식 가격이 하락할 경우 손실로부터 자신을 보호하기를 원합니다.
최대 이익은 무제한입니다.
최대 손실 = 스트라이크 가격 - 현재 주가 - 프리미엄.
손익분기 가격 = 현재 가격 + 프리미엄.
만료시 주가 & gt; 그럼 스트라이크 프라이스.
이익 = 만기시 주가 - 현재 주가 - 프리미엄.
만기일 & lt; 그럼 스트라이크 프라이스.
이익 = 파업 가격 - 현재 주가 - 프리미엄.
위와 같이 다른 스프레드 시트에서 유사한 표를 만듭니다.
이익을 계산하려면 다음 공식을 입력하십시오.
또는 IF 함수를 사용할 수도 있습니다.
이제 Covered Put and Protective Call을 직접 구현하십시오.
옵션 거래 Excel Bull Call Spread.
Bull Call Spread는 통화가 낮은 가격으로 매수되고 다른 통화가 높은 가격으로 매도 될 때 구현됩니다. 그것은 당신이 주식에 대해 낙관적 인 느낌이들 때 구현됩니다.
아래 이미지와 같은 테이블 구조를 만듭니다.
Long Call 및 Short Call에 대해 구현 한 수식을 구현하십시오.
이제 우리가 전체 이익 / 손실을 계산하는 세 번째 테이블에 대해,
최대 이윤 = (짧은 통화의 경우 파업 가격) - (긴 통화의 경우 파업 가격) - (긴 통화의 프리미엄) + (짧은 통화의 프리미엄)
최대 손실 = (긴 통화의 프리미엄) - (짧은 통화의 프리미엄)
손익 분기점 주가 = (긴 통화의 경우 파업 가격) + (긴 통화의 경우 프리미엄) - (짧은 통화의 프리미엄)
전체 이익 = (장거리 전화의 경우 이익) + (짧은 통화의 경우 이익).
그래서 다음 수식을 셀 J12에 입력하십시오.
Bull Put Spread, Bear Call Spread 및 Bear Put Spread에 대한 비슷한 워크 시트를 만듭니다.
옵션 거래 Excel Straddle.
Straddle은 콜 옵션과 풋 옵션 모두에서 긴 위치를 차지합니다. 가까운 장래에 주가가 크게 바뀔 것으로 예상되지만 어느 방향으로 움직일 지 확신 할 수 없을 때 구현됩니다. 이것은 주식 가치에 상당한 영향을 줄 수있는 주요 뉴스 발표 전에 구현 될 수 있습니다.
아래와 같이 표와 같은 구조를 만듭니다.
두 가지 손익분기 주가가 있음을 주목하십시오.
먼저, 이전 섹션에서했던 것처럼 Long Call과 Long Put에 대해 동일한 수식을 입력하십시오.
최대 이익은 무한대 / 무제한입니다.
최대 손실 = 통화시 프리미엄 + 풋에서 프리미엄.
C13에 공식 = C6 + F6을 입력하면됩니다.
우리는 휴식을 취할 것입니다.
주가 = Strike Price + 통화시 프리미엄 + Put시 프리미엄.
주가 = 스트라이크 가격 - 통화시 프리미엄 - Put on 프리미엄.
마지막으로, 전반적인 이익은 통화시 이익과 풋에 대한 이익의 합입니다.
Excel Collar 거래 옵션.
칼라는 본질적으로 보호가되는 옵션 전략으로, 주식의 긴 포지션이 수익을 올린 후에 구현됩니다. 그것은 풋 옵션을 구입하고, 콜 옵션을 쓰고, 주식을 오랫동안 사용함으로써 구현됩니다.
과도한 손실을 방지하기위한 것이지만 과도한 이득을 제한합니다. 칼라는 기본적으로 커버 된 콜과 보호 된 커버의 조합입니다.
동일 / 유사 보험료의 콜 옵션을 작성함으로써 보험료로 인한 비용을 최소화합니다.
다시 말하지만, 귀하의 데이터는 다음과 같아야합니다 -
이전 섹션에서와 같이 긴 풋과 숏 콜의 최대 이익, 최대 손실, 손익분기 및 이익 공식을 입력하십시오.
최대 가격은 콜 옵션 행사 가격에 도달 할 때 실현됩니다. 콜 옵션으로 인해 손실이 발생하지 않으며, 가치가 증가한 주식을 보유하고 있기 때문에 이익을 실현합니다.
최대 손실은 주식이 0 일 때 발생하지만, 우리의 풋 옵션 때문에 손실이 짧아 져 최대 손실 = 현재 주가 - 풋 옵션의 파업 가격.
주식 가격이 동일하다면, 우리는 이득도 잃지도 않으므로, 손익분기 가격은 현재 주가와 동일합니다.
이익을 계산하려면 셀 C15에 다음 공식을 입력하십시오.
결론.
이제는 옵션 분석을 위해 Excel 스프레드 시트를 거래하는 옵션을 만들었으므로 다른 전략을 쉽게 평가할 수있을뿐 아니라 다양한 유형의 전략을 더 깊이 이해할 수있게되었습니다.
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