가격 외환 옵션.
이 기사에서는 외환 옵션을 소개하고 Excel 스프레드 시트를 통해 가격을 계산합니다.
외환 옵션 (외화 옵션이라고도 함)은 투자자가 환율 변동을 헤지 할 수있게 도와줍니다. 구매자에게 고정 된 가격으로 다른 통화에 대해 하나의 통화를 교환 할 수있는 권한을 부여합니다.
만기가 도래하는 시장 환율이 파업 률보다 더 좋은 경우 옵션은 돈이없고 보통 행사되지 않습니다. 옵션이 돈에 있다면, 옵션은 일반적으로 행사되며 (옵션 비용은 더 유리한 환율에 의해 부분적으로 상계됩니다)
Garman-Kohlhagen 모델은 1983 년에 개발되었으며 유럽 스타일의 외환 옵션을 가격하는 데 사용됩니다. 외환 옵션의 가격은 종종 Garman-Kohlhagen 모델에 의해 계산 된 묵시적 변동성의 관점에서 주어집니다.
Garman-Kohlhagen 모델은 Merton이 배당금 지급 옵션에 대한 가격을 책정하기 위해 개발 한 모델과 유사하지만 차용 및 대출이 다른 속도로 발생할 수 있습니다. 또한, 기저의 환율은 기하 Brownian Motion을 따르는 것으로 가정하고, 옵션은 만기시에만 행사할 수 있습니다.
방정식이 있습니다.
r d와 r f는 국내외 이자율 S 0는 현물 환율 (즉, 환율) K는 파업 T는 만기 시간 σ는 환율 변동성 N은 누적 정규 분포입니다.
이 스프레드 시트는이 방정식을 사용하여 외화 옵션의 가격을 계산합니다. 또한 스프레드 시트는 put-call 패리티가 만족되는지 계산합니다.
Fx 옵션은 탁월합니다.
Johannesburg의 외환 브로커 Jody samuels forex Money forex chf pln Analisi di mercate forex Redirectstandardererror waitforexit이 사이트에서는 기본적인 통계 계산과 산출물 관리를 수행하기 위해 Excel의 기본 사항을 이해하고 작업하는 방법을 소개합니다. 외화 옵션을위한 1, Black-Scholes 워크 시트 2, (사용자는 노란색 입력을 변경해야 함). 3. 4, 입력, 출력, 자리의 %로. 5, 스팟 환율 (DC / FC 예 : USD / EUR), 통화 가격 =, %. 6, 스트라이크 가격 (Spot과 동일한 단위), 7, 변동성 (연간), %, Put Price =, %. 8, 국내. 2, Hull p 사용하기, 이 워크 시트는 장벽이 현저한 가격보다 낮을 때 John Hull이 제공하는 수식을 구현하여 장벽 옵션을 값으로 계산합니다. 값은 knock-in 및 knock-out 옵션 모두에 대해 제공됩니다. 표기법은 Hull에서 사용하는 표기법입니다. 델타는 데이터 테이블의 결과를 사용하여 계산됩니다. 재고가있는 경우.
Proviso calforex는 방향이 만료 될 때까지 유쾌한 출발의 시간으로 그 스캔들 이후에 다른 현실적인 생기의 명분의 목표로 예상했다. 당신의 결정은 우승뿐만 아니라 결과적으로 당신이 입장을 시작하면서 걸었던 의도를 높이게됩니다.
IQ 랭킹에서 고객 트레이딩을 향한 방법. 이 무역의 비옥 한 구성 요소.
엔포 렉스 마드리드 스페인.
첫 번째 실제 거래를하기 전에 이해해야하는 10 가지 옵션 개념이 있습니다.
Fx 옵션은 탁월합니다.
Forexpros 면화 2 Forex 상인 중개인 Dogcoin 가치 usd 차트 외환 신호 외환 외환 거래 수수료 수수료 탄자니아 외환 거래 2, Black / Scholes. 3. 4, 12 월 06 일 유로 FX 이론 옵션 값, 8 월 15 일, 5. 6, 자산 가격, F =, 블랙 = 입력. 7, Dividend, D =, Blue = 계산식. 8, 조정 된 자산 가격, F =, 빨간색 = 산출 공식. 9, 스트라이크 프라이어, S = 10, 무위험 이자율, R = %, D 및 R 일 수 있습니다. 이 MATLAB 함수는 Black-Scholes 모델을 사용하여 유럽의 Put 및 Call 옵션 가격을 계산합니다. USD로 GBP를 구입할 때 FX 옵션에 가격을 책정하십시오. S =; % 현물 환율 X =; % 스트라이크 T; r_d; % USD 금리 r_f; % GBP 이자율 sigma.2; 가격 = blsprice (S, X, r_d, T, sigma, r_f). 가격. 2, Black / Scholes. 3. 4, 12 월 06 일 유로 FX 이론 옵션 값, 8 월 15 일, 5. 6, 자산 가격, F =, 블랙 = 입력. 7, Dividend, D =, Blue = 계산식. 8, 조정 된 자산 가격, F =, 빨간색 = 산출 공식. 9, 스트라이크 프라이어, S = 10, 무위험 이자율, R = %, D 및 R 일 수 있습니다.
Forex 롤오버 시간.
첫 번째 실제 거래를하기 전에 이해해야하는 10 가지 옵션 개념이 있습니다.
옵션 가격 책정 스프레드 시트.
내 옵션 가격 스프레드 시트를 사용하면 Black and Scholes 모델을 사용하여 유럽 통화에 가격을 매기고 옵션을 넣을 수 있습니다.
기본 가격, 변동성, 만기까지의 시간 등과 같은 다른 변수와 관련하여 옵션 가격의 행동을 이해하는 것은 시뮬레이션을 통해 가장 잘 수행됩니다. 처음 옵션을 배울 때 스프레드 시트를 작성하여 통화 및 풋의 지불 프로파일과 다양한 조합의 프로파일을 이해할 수있었습니다. 통합 문서를 여기에 업로드 했으므로 언제든지 환영합니다.
쉽게 한.
"기본"워크 시트 탭에는 단일 통화에 대해 공정 가치와 옵션 그리스를 생성하고 선택한 기본 입력에 따라 입력하는 간단한 옵션 계산기가 있습니다. 흰색 영역은 사용자 입력 용이고 음영 처리 된 녹색 영역은 모델 출력입니다.
내재적 인 변동성.
주요 가격 출력 아래에는 동일한 통화 및 Put 옵션에 대한 내재 변동성을 계산하기위한 섹션이 있습니다. 여기서 옵션에 대한 시장 가격을 입력합니다. 마지막으로 지불하거나 입찰가를 흰색 시장 가격 셀에 입력하면 스프레드 시트는 모델이 시장과 직렬 인 이론적 가격을 산출하는 데 사용할 수있는 변동성을 계산합니다 가격 즉 "묵시적인"변동성.
보수 도표.
PayoffGraphs 탭은 기본 옵션 다리의 수익 및 손실 프로필을 제공합니다. 전화를 걸고, 전화를 팔고, 물건을 넣고 팔다. 기본 입력을 변경하여 변경 사항이 각 옵션의 수익 프로파일에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다.
전략.
전략 탭에서는 최대 10 개의 구성 요소로 옵션 / 주식 조합을 만들 수 있습니다. 음영 영역은 모델 출력을위한 반면 사용자 입력에는 while 영역을 사용하십시오.
이론 및 그리스어 가격.
이 Excel 수식을 사용하여 통화 또는 Put에 대한 이론적 가격뿐만 아니라 Greek 옵션도 생성하십시오.
샘플 수식은 = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0.25, 0.05, 0.21, 0.015)와 같습니다.
내재적 인 변동성.
위와 동일한 입력 :
Market Price 현재 시장은 마지막으로 입찰가 / 옵션에 대한 질문을합니다.
예 : = OTW_IV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01)
수식을 가져 오는 데 문제가 있으면 지원 페이지를 확인하거나 나에게 보내주십시오.
옵션 계산기의 온라인 버전을 사용한 경우 Option-Price를 방문하십시오.
이 스프레드 시트를 가능하게 만든 많은 것들이 Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edition의 재정 모델링에 대한 저명한 책에서 가져온 것임을 기억하십시오.
당신이 엑스트라 중독자라면이 책을 좋아할 것입니다. Simon이 Excel을 사용하여 해결할 실제 문제가 많습니다. 이 책은 Simon이 보여주는 모든 연습 문제가 담긴 디스크도 함께 제공됩니다. 물론 Amazon에서 Financial Modeling의 사본을 찾을 수 있습니다.
옵션 가격 옵션 옵션 통합 문서 XLS Black and Scholes 이항 모델 빠른 가격 책정 공식 옵션 그리스 그리스 개요 옵션 델타 옵션 감마 옵션 세타 옵션 베가 옵션 Rho Option Charm.
댓글 (112)
2017 년 2 월 19 일 4:47 pm 피터.
Luciano February 19th, 2017 오전 11:27.
2) 다중 다리 전략의 고리를 어떻게 계산합니까? 예를 들어, "전체" 델타 단일 다리 델타의 합계?
2017 년 1 월 12 일 5:23 pm 피터.
2017 년 1 월 12 일 오전 6시 26 분에 Mike C가.
2016 년 12 월 14 일 4:57 pm 피터.
2016 년 12 월 14 일 4시 12 분에 클락
전략 페이지에서 위 / 아래 화살표는 무엇입니까?
2014 년 6 월 21 일 오전 6시 21 분에 Peter.
데니스 2014 년 10 월 7 일 3시 7 분.
2014 년 6 월 10 일 1시 9 분에 Peter.
Jack Ford 2014 년 6 월 9 일 5시 32 분
Option Trading Workbook. xls OptionPage에 있습니다.
나는 IV를 계산하기 위해 가격과 가격을 변경했다.
오늘 날짜 : 24-11 월 11 일
30.00 % 역사적 변동성.
만료일 19-Dec-11.
3.50 % 위험 자유로운 비율.
2.00 % 배당 수익률.
0.07 DTE 년.
가격 타격 가격 변동성.
6,100.00 ITM 912.98 999.00 57.3540 %
6,100.00 ITM 912.98 912.98 30.0026 %
6,100.00 ITM 912.98 910.00 27.6299 %
6,100.00 ITM 912.98 909.00 26.6380 %
6,100.00 ITM 912.98 0.0038 %
6,100.00 ITM 912.98 907.00 24.0288 %
6,100.00 ITM 912.98 906.00 21.9460 %
6,100.00 ITM 912.98 905.00 0.0038 %
6,100.00 ITM 912.98 904.00 0.0038 %
6,100.00 ITM 912.98 903.00 0.0038 %
6,100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038 %
IV가 그렇게 극적으로 바뀌 었습니까?
나는 당신의 웹을 좋아하고 워크 북을 매우 능가합니다.
고마워요!
1:14에 2014 년 1 월 10 일 피터.
2014 년 1 월 9 일 오후 10:19에 cdt.
Openoffice에서 스프레드 시트를 시도했지만 작동하지 않았습니다. 매크로 나 임베디드 기능을 사용합니까?
Ravi, 2013 년 6 월 3 일, 6:40
USDINR 통화 쌍 또는 다른 쌍의 경우 일반적으로 위험 자유 율을 계산할 수있는 방법을 알려주십시오.
2013 년 5 월 28 일 오후 7:54에 Peter입니다.
2013 년 5 월 24 일 오전 8시 51 분에 최대
안녕하세요, 대단한 파일 이군요!
Peter, 2013 년 4 월 30 일, 오후 9시 38 분
2013 년 4 월 28 일 오후 9시 5 분에
안녕하세요, 워크 시트를 가져 주셔서 감사합니다. 그러나 만료일에 계산 된 P / L이 문제가됩니다. 파업 가격으로 합류 한 두 개의 직선으로 만들어야합니다. 그러나 나는 그것을 얻지 않았다. 예를 들어 $ 9의 스트라이크가있는 풋의 경우 프리미엄은 $ 0.91이고 기본 가격 인 7, 8, 9, 10의 P / L은 1.19, 0.19, -0.81, -0.91이며 1.09, 0.09, 0.91, -0.91은 맞지 않습니까?
Peter, 2013 년 4 월 15 일, 오후 7:06
음. 평균 변동성은 셀 B7에서 언급되었지만 그래프로 표시되지는 않습니다. 그래프를 가로 질러 평평한 선으로 그려보고 싶지 않았습니다.
Ryan, 2013 년 4 월 12 일 오전 9:11
죄송합니다. 제 질문을 다시 읽었습니다. 혼란 스럽습니다. 그래프에 평균 변동성을 던질 수있는 방법이 있는지 궁금합니다.
12:35 am, 2013 년 4 월 12 일, Peter.
Ryan, 2013 년 4 월 10 일 오후 6:52
Peter, 2013 년 3 월 21 일 6시 35 분
Desmond, 2013 년 3 월 21 일, 3:16 am.
기본 탭에서 Theoretical Price를 파생시키는 공식을 알 수 있습니까?
Peter 5:19 am 2012 년 12 월 27 일 일요일.
스티브 2012 년 12 월 16 일 오후 1시 22 분.
대단한 스프레드 시트 - 감사합니다.
Peter, 2012 년 10 월 29 일 오후 11:05.
블라드 2012 년 10 월 29 일 오후 9시 43 분.
주가는 $ 40.0입니다.
이자율 3.0 %
1.0 개월 만료 0.1.
쎄타 -2.06-0.0056.
Peter 2012 년 12 월 4 일, 2012 년 6 월 4 일,
조란, 2012 년 6 월 1 일 오후 11:26.
안녕하십니까. ICE Futures US 웹 페이지에서 보았 듯이 달러 옵션에 대한 마진 또는 일일 프리미엄을 계산하는 방법을 설명해주십시오. ICE Futures US 웹 페이지에서 스 트래들에 대한 마진은 겨우 100 달러입니다. 내가 전화를 걸고 같은 스트라이크로 옵션을 넣고 다리 걸이를 형성한다면, 그 위치의 초기 다리 하나를 운동하는 것이 수익성이있는 것 같아요. 나는 3000 달러를 가지고있다.
Peter 5 월 21 일, 2012 5:32 am.
Peter, 2012 년 4 월 3 일, 오후 7:08
Darong 2012 년 4 월 3 일 3시 41 분에.
방금 옵션을 공부하기 시작한 순간 빠른 질문이 있습니다.
VWAP의 경우 일반적으로 옵션 거래자가 직접 계산하거나 정보 공급 업체 등이 계산 한 가치를 참조하는 경향이 있습니까? 상인들로부터 시장 관례에 대해 알고 싶습니다. & # 039; 옵션 거래를위한 전체적인 관점.
네가 나에게 돌아 왔으면 좋겠다.
pintoo yadav 2012 년 3 월 29 일 11:49시.
이 프로그램은 잘 관리되지만 필요한 매크로가 작동하도록 활성화되어 있습니다.
Peter 7 월 42 일, 2012 년 3 월 26 일, 2012.
오전 10시 2 분에서 2012 년 3 월 15 일 Amitabh.
madhavan 2012 년 3 월 13 일 7:07 am.
처음에는 옵션 거래에 대한 유용한 정보를 알려 드리려고합니다. 매우 좋아했습니다. 그러나 거래를하기 위해서는 철저한 연구를해야합니다.
Jean charles 2012 년 2 월 10 일 9:53 am.
Peter, 2012 년 1 월 31 일, 오후 4:28
코드의 예를 의미합니까? 스프레드 시트에서 코드를 볼 수 있습니다. 또한 Black Scholes 페이지에도 쓰여 있습니다.
2012 년 1 월 31 일 3:05 am에 dilip kumar.
2012 년 1 월 31 일, 2:06 am.
VBA 편집기를 열어 값을 생성하는 데 사용 된 코드를 볼 수 있습니다. 또는 검은 숄즈 모델 페이지에서 예제를 볼 수 있습니다.
iqbal 2012 년 1 월 30 일 6:22 am.
Peter, 2012 년 1 월 26 일, 5:25 pm.
안녕하세요, Amit, 제공 할 수있는 오류가 있습니까? 어떤 OS를 사용하고 있습니까? 지원 페이지를 보셨습니까?
amit 2012 년 1 월 25 일 5:56 am.
통합 문서가 열리지 않습니다.
sanjeev 2011 년 12 월 29 일 10:22 pm.
워크 북을 가져 주셔서 감사합니다.
P 2011 년 12 월 2 일 10:04 pm.
좋은 날. 인도 남자 거래 오늘 스프레드 시트를 발견했지만 작동합니까? 그것을보고 문제를 해결하기 위해 수정이 필요합니까?
akshay 2011 년 11 월 29 일 11:35 am.
Deepak 2011 년 11 월 17 일 오전 10:13.
피터 2011 년 11 월 16 일 5:12 pm.
Deepak 2011 년 11 월 16 일 오전 9:34.
Peter, 2011 년 10 월 30 일 6:11시.
NEEL 0512 2011 년 10 월 30 일 12:36 am.
안녕 피터 좋은 아침.
Peter, 2011 년 10 월 5 일, 오후 10:39.
좋아, 알았어. Open Office에서 먼저 JRE를 설치해야합니다. - Latest JRE를 다운로드하십시오.
피터 2011 년 5 월 5 일 5:47 pm.
매크로를 활성화 한 후 문서를 저장하고 다시 엽니 다.
Kyle 2011 년 10 월 5 일 3:24 am.
네, $ MARCOS를 받고 있었습니까? 및 $ NAME? 오류. 나는 마르코스를 활성화했지만 여전히 $ NAME을 얻고 있습니까? 오류. 시간 내 줘서 고마워.
피터 2011 년 10 월 4 일 오후 5시 4 분.
네, 효과가 있습니다. Open Office에 문제가 있습니까?
카일 2011 년 10 월 4 일 오후 1시 39 분.
이 스프레드 시트를 오픈 오피스에서 열 수 있는지 궁금합니다. 그렇다면 어떻게해야할까요?
Peter, 2011 년 10 월 3 일 오후 11:11.
2011 년 10 월 1 일 오전 11시 59 분에 NK.
안녕하세요, 옵션이 처음입니다. 나는 TATASTEEL에 대한 Call and Put 보험료를 계산합니다 (American Style options calculator를 사용했습니다). 날짜 - 2011 년 9 월 30 일
가격은 400입니다.
이자율 - 9.00 %
휘발성 - 37.28 % (Khelostock에서 이걸 얻었습니다)
만료일 - 10 월 25 일
또한 PLZ는 이자율을 계산할 때 특정 주식에 대한 변동성을 어디에서 가져올 지 말해 주어야합니다.
CALL - 27 PUT - 17.40.
왜 그런 차이가 있고 이것들에서 나의 거래 전략은 무엇이되어야 하는가?
피터 2011 년 9 월 8 일 오전 1시 49 분.
그렇습니다, 그것은 유럽의 옵션을위한 것입니다. 그래서 그것은 스톡 옵션이 아닌 인도 NIFTY 인덱스 옵션에 적합 할 것입니다.
Mehul Nakar 2011 년 9 월 8 일 오전 1시 23 분.
이 파일은 유럽식 또는 미국식 옵션으로 제작되었습니다.
Indian OPTIONS은 미국 스타일로 거래되고 있습니다.
인도 시장 사용자를 위해 미국 스타일의 모델로 만들 수 있습니까?
Mahajan 2011 년 9 월 3 일 12:34 pm.
Peter 2011 년 9 월 3 일 6:05 am.
Peter 2011 년 9 월 3 일 6:03 am.
Gina 2011 년 9 월 2 일 오후 3:04
2011 년 12 월 Netflix에 대한 PUT을 보면 - 내가 245 형과 24 형으로 나누어 진 이유는 왜 10 대신에 15의 이익을 반영하지 않는 이유입니까?
Mahajan 2011 년 9 월 2 일 6:58 am.
피터 2011 년 8 월 26 일 1:41시.
Edwin CHU (HK) 2011 년 8 월 26 일 12:59 am.
나는 자신의 무역 가슴을 가진 적극적인 옵션 상인이고, 나는 당신의 워크 시트를 찾는다. "옵션 전략은 상당히 도움이된다. 그러나 그것은 일정표 스프레드를 맞추어 줄 수있다. 나는 선택 사항에 직면했을 때 나의 직책을 삽입하는 단서를 찾는다. 개월?
조만간 당신의 의견을 기다리십시오.
Peter 6 월 28 일 오후 6시 28 분.
Sunil 2011 년 6 월 28 일 오전 11:42.
어떤 메일 ID를 보내야합니까?
피터 2011 년 6 월 27 일 7:07 pm.
안녕하세요 선일님, 저를 보내 주시면 오프라인으로 대화를 나눌 수 있습니다.
Sunil 2011 년 6 월 27 일 12:06 pm.
피터, 많은 감사합니다. 나는 VB 함수를 사용했지만 많은 inbuild 함수를 계산에 사용합니다. inbuild 함수가없는 Foxpro (구시 언어) 프로그램을 작성하여 기본 논리를 찾고 싶었습니다. 적게는 결코 다른 사람이 다른 사이트에서도 공유하고 있다고 생각하지 않는 Excel도 매우 유용합니다.
Peter 2011 년 6 월 27 일 6:06 am.
하이 Sunil, Delta 및 Implied Volatility의 경우 수식이이 페이지의 맨 위에 스프레드 시트와 함께 제공된 Visual Basic에 포함되어 있습니다. 역사 변동성의 경우 변동성 계산시이 사이트의 페이지를 참조 할 수 있습니다. 그러나 나는 이익 확률에 대해 확신하지 못합니다. 옵션이 그 돈에서 만료 될 확률을 의미합니까?
Sunil 2011 년 6 월 26 일 2:24 am.
다음은 어떻게 계산합니까? 한 번에 다양한 주식에 그것을 실행하고 첫 번째 수준의 스캔을 수행하는 프로그램을 작성하고 싶습니다.
2. 묵시적인 변동성.
3. 역사적 변동성.
4. 이익 확률.
Peter 2:11 am, 2011 년 6 월 18 일.
팝업? 무슨 소리 야?
상어 2011 년 6 월 17 일 2:25 am.
팝업은 어디에 있습니까?
Peter 2011 년 6 월 4 일 6:46 am.
DevRaj 2011 년 6 월 4 일 5:55 am.
매우 유용한 좋은 기사와 엑셀은 아주 좋습니다.
여전히 한 가지 질문입니다.
변동성 계산 방법 (옵션 가격, 현물 가격, 시간)
Satya 2011 년 5 월 10 일 6:55 am.
Peter, 2011 년 3 월 28 일, 4:43 pm.
옵션이 거래되는 국가와 상관없이 모든 유럽 옵션에 적용됩니다.
2011 년 7 월 28 일 오전 7시 45 분 Emma.
아일랜드 주식에 대해 가지고 있습니까?
Peter 2011 년 3 월 9 일 9:29 pm.
카렌, 안녕하세요.
Karen Oates 2011 년 3 월 9 일 오후 8:51.
해당 시스템이 아직 발견되지 않았거나 하나의 시스템을 고수했기 때문에 옵션 거래가 작동하지 않습니까?
Peter, 2011 년 1 월 20 일, 5:18 pm.
원한다면 묵시적인 변동성을 사용할 수 있습니다. 그러나 가격 결정 모델을 사용할 때의 포인트는 변동성에 대한 자신 만의 생각을 가지고 있기 때문에 시장이 "언제 암시 할 것인가"를 알 수 있습니다. 너의 것과 다른 가치. 그런 다음, 옵션이 역사적인 수준에 따라 저렴하거나 비싸지 않은지를 판단 할 수있는 더 나은 위치에 있습니다.
t 성 2011 년 1 월 20 일 12:50 pm.
OptionTradingWorkbook. xls의 OptionPage 탭에서 계산 된 그리스 사람은 Historical Volatility에 의존하는 것으로 보입니다. 그리스 사람은 내재적 인 변동성에 의해 결정되어서는 안됩니까? 이 워크 북에서 계산 된 그리스의 값을 비교하면 HV를 IV로 바꾸기 위해 수식을 편집하는 경우에만 TDAmeritrade 또는 ThinkOrSwim의 값과 일치하는 값을 생성합니다.
Peter, 2011 년 1 월 20 일, 5:40 am.
아직 - 당신이 제안 할 수있는 예가 있습니까? 그들이 사용하는 가격 모델은 무엇입니까?
2011 년 1 월 20 일 5:14 am.
이자율 옵션에 사용할 수있는 것이 있습니까?
피터 2011 년 1 월 19 일 오후 8시 48 분.
그것은 현재의 만기일까지 실현 될 것으로 예상되는 변동성입니다.
일반적인 질문 2011 년 1 월 19 일 5:13 pm.
안녕하세요, 오늘부터 만기 날짜까지의 역사적 변동성 입력 연간 계산 된 vol 또는 vol입니까? 감사.
imlak 2011 년 1 월 19 일 4:48 am.
아주 좋았어, 그건 내 소견을 해결해 줬어.
SojaTrader 2011 년 1 월 18 일 오전 8:50.
스프레드 시트에 매우 만족합니다.
감사와 아르헨티나에서 안부.
피터 2010 년 9 월 30 일 오후 9시 30 분.
안녕 Madhuri, 매크로가 활성화되어 있습니까? 자세한 내용은 지원 페이지를 참조하십시오.
madhuri 2010 년 12 월 18 일 오전 3시 27 분.
내가 그 스프레드 시트에 대해 가지고있는 것과 같은 의견.
이 모델은 작동하지 않습니다. 값의 기본 페이지에 무엇을 입력했는지에 상관없이 모든 결과 셀에 대해 잘못된 이름 오류 (#name?)가 있습니다. 처음으로 작업을 열어도 제작자가 작업을하지 않아도되는 기본값은 & quot;
MD 2010 년 11 월 25 일 9:29 am.
이 공식은 인도 시장에서 작동할까요? 대답 해주세요.
릭 2010 년 6 월 23 일에 11 월 6 일.
미국 주식에 대해 가지고 있습니까?
egress63 2010 년 11 월 2 일 7:19 am.
훌륭한 물건. 마지막으로 스프레드 시트를 사용하기 쉽고 간편한 사이트!
Dinesh 2010 년 10 월 4 일 오전 7:55.
얘들 아, 이 작품은 매우 쉽습니다. 엑셀에서 매크로를 활성화하십시오. 그것이 놓인 방법은 아주 간단 하 누구든 그것을 사용할 수있는 선택의 조금 understnading에. 특별히 훌륭한 전략 옵션 & amp; 옵션 페이지.
Peter 2010 년 1 월 3 일 5:44 am.
그래프의 모양은 같지만 값이 다릅니다.
2010 년 1 월 2 일 7:05 am.
Theta 시트의 모든 그래프는 동일합니다. Call Oprion Price 그래프 데이터가 정확합니까? 고마워.
DaveM 2010 년 1 월 1 일 9:51 am.
나를 위해 즉시 열리는 것은 매력처럼 작동합니다. 그리고 Benninga 책. 나는 당신이 그것을 언급 한 것을 기쁘게 생각합니다.
피터 2009 년 12 월 23 일 오후 4시 35 분.
Hi Song, 아시아 옵션에 대한 공식은 있습니까?
노래 2009 년 12 월 18 일 오후 10시 30 분.
excel vba를 사용하여 아시아 옵션 가격에 대한 귀하의 도움이 필요합니다. 코드를 작성하는 방법을 알지 못합니다.
피터 2009 년 11 월 12 일 오후 6:01.
OpenOffice에서 스프레드 시트가 작동하지 않습니까?
2009 년 11 월 11 일 오전 8시 9 분에 궁금합니다.
오픈 오피스에서 사용할 수있는 솔루션은 무엇입니까?
rknox 2009 년 4 월 24 일 오전 10:55.
아주 멋지다! 아주 잘 했어. 너는 예술가 야. 한 명의 오래된 해커 (76 세 - PDP 8에서 시작)가 다른 해커입니다.
피터 2009 년 4 월 6 일 오전 7시 37 분.
켄 2009 년 4 월 6 일 5:21 am.
안녕하세요, Mac에서 Office를 사용한다면 어떨까요? 모든 결과 셀에 대해 잘못된 이름 오류 (#name?)가 있습니다. 고마워.
긱스 2009 년 4 월 5 일 12:14 pm.
이제 작업 중입니다. 저장 & amp; 엑셀 파일을 닫고 다시 열었습니다. 결과는 파란색 영역에있었습니다. 참고로, & quot; 매크로 보안 & quot;의 모든 매크로를 활성화했습니다. . 지금 파일을 재생할 때까지 기다릴 수 없습니다.
giggs 2009 년 4 월 5 일 12:06 pm.
팝업이 표시되지 않습니다. Vista에서 Excel 2007을 사용합니다. 프리젠 테이션은 이전 버전과 완전히 다릅니다. 모든 매크로를 활성화했습니다. 하지만 여전히 #name 오류가 발생합니다. 어떤 생각?
긱스 2009 년 4 월 5 일 12:00 pm.
팝업이 표시되지 않습니다. Vista에서 Excel 2007을 사용합니다. 프리젠 테이션은 이전 버전과 완전히 다릅니다. 어떤 생각?
관리자 2009 년 3 월 23 일 4:17 am.
2009 년 3 월 22 일 오후 4시 25 분에 실망했습니다.
이 모델은 작동하지 않습니다. 값의 기본 페이지에 무엇을 넣든 모든 결과 셀에 대해 잘못된 이름 오류 (#name?)가 있습니다. 처음으로 작업을 시작한 경우에도 작성자가 입력 한 기본값은 작동하지 않습니다.
Forexpros 면화 2 Forex 상인 중개인 Dogcoin 가치 usd 차트 외환 신호 외환 외환 거래 수수료 수수료 탄자니아 외환 거래 2, Black / Scholes. 3. 4, 12 월 06 일 유로 FX 이론 옵션 값, 8 월 15 일, 5. 6, 자산 가격, F =, 블랙 = 입력. 7, Dividend, D =, Blue = 계산식. 8, 조정 된 자산 가격, F =, 빨간색 = 산출 공식. 9, 스트라이크 프라이어, S = 10, 무위험 이자율, R = %, D 및 R 일 수 있습니다. 이 MATLAB 함수는 Black-Scholes 모델을 사용하여 유럽의 Put 및 Call 옵션 가격을 계산합니다. USD로 GBP를 구입할 때 FX 옵션에 가격을 책정하십시오. S =; % 현물 환율 X =; % 스트라이크 T; r_d; % USD 금리 r_f; % GBP 이자율 sigma.2; 가격 = blsprice (S, X, r_d, T, sigma, r_f). 가격. 2, Black / Scholes. 3. 4, 12 월 06 일 유로 FX 이론 옵션 값, 8 월 15 일, 5. 6, 자산 가격, F =, 블랙 = 입력. 7, Dividend, D =, Blue = 계산식. 8, 조정 된 자산 가격, F =, 빨간색 = 산출 공식. 9, 스트라이크 프라이어, S = 10, 무위험 이자율, R = %, D 및 R 일 수 있습니다.
Forex 롤오버 시간.
첫 번째 실제 거래를하기 전에 이해해야하는 10 가지 옵션 개념이 있습니다.
옵션 가격 책정 스프레드 시트.
내 옵션 가격 스프레드 시트를 사용하면 Black and Scholes 모델을 사용하여 유럽 통화에 가격을 매기고 옵션을 넣을 수 있습니다.
기본 가격, 변동성, 만기까지의 시간 등과 같은 다른 변수와 관련하여 옵션 가격의 행동을 이해하는 것은 시뮬레이션을 통해 가장 잘 수행됩니다. 처음 옵션을 배울 때 스프레드 시트를 작성하여 통화 및 풋의 지불 프로파일과 다양한 조합의 프로파일을 이해할 수있었습니다. 통합 문서를 여기에 업로드 했으므로 언제든지 환영합니다.
쉽게 한.
"기본"워크 시트 탭에는 단일 통화에 대해 공정 가치와 옵션 그리스를 생성하고 선택한 기본 입력에 따라 입력하는 간단한 옵션 계산기가 있습니다. 흰색 영역은 사용자 입력 용이고 음영 처리 된 녹색 영역은 모델 출력입니다.
내재적 인 변동성.
주요 가격 출력 아래에는 동일한 통화 및 Put 옵션에 대한 내재 변동성을 계산하기위한 섹션이 있습니다. 여기서 옵션에 대한 시장 가격을 입력합니다. 마지막으로 지불하거나 입찰가를 흰색 시장 가격 셀에 입력하면 스프레드 시트는 모델이 시장과 직렬 인 이론적 가격을 산출하는 데 사용할 수있는 변동성을 계산합니다 가격 즉 "묵시적인"변동성.
보수 도표.
PayoffGraphs 탭은 기본 옵션 다리의 수익 및 손실 프로필을 제공합니다. 전화를 걸고, 전화를 팔고, 물건을 넣고 팔다. 기본 입력을 변경하여 변경 사항이 각 옵션의 수익 프로파일에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다.
전략.
전략 탭에서는 최대 10 개의 구성 요소로 옵션 / 주식 조합을 만들 수 있습니다. 음영 영역은 모델 출력을위한 반면 사용자 입력에는 while 영역을 사용하십시오.
이론 및 그리스어 가격.
이 Excel 수식을 사용하여 통화 또는 Put에 대한 이론적 가격뿐만 아니라 Greek 옵션도 생성하십시오.
샘플 수식은 = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0.25, 0.05, 0.21, 0.015)와 같습니다.
내재적 인 변동성.
위와 동일한 입력 :
Market Price 현재 시장은 마지막으로 입찰가 / 옵션에 대한 질문을합니다.
예 : = OTW_IV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01)
수식을 가져 오는 데 문제가 있으면 지원 페이지를 확인하거나 나에게 보내주십시오.
옵션 계산기의 온라인 버전을 사용한 경우 Option-Price를 방문하십시오.
이 스프레드 시트를 가능하게 만든 많은 것들이 Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edition의 재정 모델링에 대한 저명한 책에서 가져온 것임을 기억하십시오.
당신이 엑스트라 중독자라면이 책을 좋아할 것입니다. Simon이 Excel을 사용하여 해결할 실제 문제가 많습니다. 이 책은 Simon이 보여주는 모든 연습 문제가 담긴 디스크도 함께 제공됩니다. 물론 Amazon에서 Financial Modeling의 사본을 찾을 수 있습니다.
옵션 가격 옵션 옵션 통합 문서 XLS Black and Scholes 이항 모델 빠른 가격 책정 공식 옵션 그리스 그리스 개요 옵션 델타 옵션 감마 옵션 세타 옵션 베가 옵션 Rho Option Charm.
댓글 (112)
2017 년 2 월 19 일 4:47 pm 피터.
Luciano February 19th, 2017 오전 11:27.
2) 다중 다리 전략의 고리를 어떻게 계산합니까? 예를 들어, "전체" 델타 단일 다리 델타의 합계?
2017 년 1 월 12 일 5:23 pm 피터.
2017 년 1 월 12 일 오전 6시 26 분에 Mike C가.
2016 년 12 월 14 일 4:57 pm 피터.
2016 년 12 월 14 일 4시 12 분에 클락
전략 페이지에서 위 / 아래 화살표는 무엇입니까?
2014 년 6 월 21 일 오전 6시 21 분에 Peter.
데니스 2014 년 10 월 7 일 3시 7 분.
2014 년 6 월 10 일 1시 9 분에 Peter.
Jack Ford 2014 년 6 월 9 일 5시 32 분
Option Trading Workbook. xls OptionPage에 있습니다.
나는 IV를 계산하기 위해 가격과 가격을 변경했다.
오늘 날짜 : 24-11 월 11 일
30.00 % 역사적 변동성.
만료일 19-Dec-11.
3.50 % 위험 자유로운 비율.
2.00 % 배당 수익률.
0.07 DTE 년.
가격 타격 가격 변동성.
6,100.00 ITM 912.98 999.00 57.3540 %
6,100.00 ITM 912.98 912.98 30.0026 %
6,100.00 ITM 912.98 910.00 27.6299 %
6,100.00 ITM 912.98 909.00 26.6380 %
6,100.00 ITM 912.98 0.0038 %
6,100.00 ITM 912.98 907.00 24.0288 %
6,100.00 ITM 912.98 906.00 21.9460 %
6,100.00 ITM 912.98 905.00 0.0038 %
6,100.00 ITM 912.98 904.00 0.0038 %
6,100.00 ITM 912.98 903.00 0.0038 %
6,100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038 %
IV가 그렇게 극적으로 바뀌 었습니까?
나는 당신의 웹을 좋아하고 워크 북을 매우 능가합니다.
고마워요!
1:14에 2014 년 1 월 10 일 피터.
2014 년 1 월 9 일 오후 10:19에 cdt.
Openoffice에서 스프레드 시트를 시도했지만 작동하지 않았습니다. 매크로 나 임베디드 기능을 사용합니까?
Ravi, 2013 년 6 월 3 일, 6:40
USDINR 통화 쌍 또는 다른 쌍의 경우 일반적으로 위험 자유 율을 계산할 수있는 방법을 알려주십시오.
2013 년 5 월 28 일 오후 7:54에 Peter입니다.
2013 년 5 월 24 일 오전 8시 51 분에 최대
안녕하세요, 대단한 파일 이군요!
Peter, 2013 년 4 월 30 일, 오후 9시 38 분
2013 년 4 월 28 일 오후 9시 5 분에
안녕하세요, 워크 시트를 가져 주셔서 감사합니다. 그러나 만료일에 계산 된 P / L이 문제가됩니다. 파업 가격으로 합류 한 두 개의 직선으로 만들어야합니다. 그러나 나는 그것을 얻지 않았다. 예를 들어 $ 9의 스트라이크가있는 풋의 경우 프리미엄은 $ 0.91이고 기본 가격 인 7, 8, 9, 10의 P / L은 1.19, 0.19, -0.81, -0.91이며 1.09, 0.09, 0.91, -0.91은 맞지 않습니까?
Peter, 2013 년 4 월 15 일, 오후 7:06
음. 평균 변동성은 셀 B7에서 언급되었지만 그래프로 표시되지는 않습니다. 그래프를 가로 질러 평평한 선으로 그려보고 싶지 않았습니다.
Ryan, 2013 년 4 월 12 일 오전 9:11
죄송합니다. 제 질문을 다시 읽었습니다. 혼란 스럽습니다. 그래프에 평균 변동성을 던질 수있는 방법이 있는지 궁금합니다.
12:35 am, 2013 년 4 월 12 일, Peter.
Ryan, 2013 년 4 월 10 일 오후 6:52
Peter, 2013 년 3 월 21 일 6시 35 분
Desmond, 2013 년 3 월 21 일, 3:16 am.
기본 탭에서 Theoretical Price를 파생시키는 공식을 알 수 있습니까?
Peter 5:19 am 2012 년 12 월 27 일 일요일.
스티브 2012 년 12 월 16 일 오후 1시 22 분.
대단한 스프레드 시트 - 감사합니다.
Peter, 2012 년 10 월 29 일 오후 11:05.
블라드 2012 년 10 월 29 일 오후 9시 43 분.
주가는 $ 40.0입니다.
이자율 3.0 %
1.0 개월 만료 0.1.
쎄타 -2.06-0.0056.
Peter 2012 년 12 월 4 일, 2012 년 6 월 4 일,
조란, 2012 년 6 월 1 일 오후 11:26.
안녕하십니까. ICE Futures US 웹 페이지에서 보았 듯이 달러 옵션에 대한 마진 또는 일일 프리미엄을 계산하는 방법을 설명해주십시오. ICE Futures US 웹 페이지에서 스 트래들에 대한 마진은 겨우 100 달러입니다. 내가 전화를 걸고 같은 스트라이크로 옵션을 넣고 다리 걸이를 형성한다면, 그 위치의 초기 다리 하나를 운동하는 것이 수익성이있는 것 같아요. 나는 3000 달러를 가지고있다.
Peter 5 월 21 일, 2012 5:32 am.
Peter, 2012 년 4 월 3 일, 오후 7:08
Darong 2012 년 4 월 3 일 3시 41 분에.
방금 옵션을 공부하기 시작한 순간 빠른 질문이 있습니다.
VWAP의 경우 일반적으로 옵션 거래자가 직접 계산하거나 정보 공급 업체 등이 계산 한 가치를 참조하는 경향이 있습니까? 상인들로부터 시장 관례에 대해 알고 싶습니다. & # 039; 옵션 거래를위한 전체적인 관점.
네가 나에게 돌아 왔으면 좋겠다.
pintoo yadav 2012 년 3 월 29 일 11:49시.
이 프로그램은 잘 관리되지만 필요한 매크로가 작동하도록 활성화되어 있습니다.
Peter 7 월 42 일, 2012 년 3 월 26 일, 2012.
오전 10시 2 분에서 2012 년 3 월 15 일 Amitabh.
madhavan 2012 년 3 월 13 일 7:07 am.
처음에는 옵션 거래에 대한 유용한 정보를 알려 드리려고합니다. 매우 좋아했습니다. 그러나 거래를하기 위해서는 철저한 연구를해야합니다.
Jean charles 2012 년 2 월 10 일 9:53 am.
Peter, 2012 년 1 월 31 일, 오후 4:28
코드의 예를 의미합니까? 스프레드 시트에서 코드를 볼 수 있습니다. 또한 Black Scholes 페이지에도 쓰여 있습니다.
2012 년 1 월 31 일 3:05 am에 dilip kumar.
2012 년 1 월 31 일, 2:06 am.
VBA 편집기를 열어 값을 생성하는 데 사용 된 코드를 볼 수 있습니다. 또는 검은 숄즈 모델 페이지에서 예제를 볼 수 있습니다.
iqbal 2012 년 1 월 30 일 6:22 am.
Peter, 2012 년 1 월 26 일, 5:25 pm.
안녕하세요, Amit, 제공 할 수있는 오류가 있습니까? 어떤 OS를 사용하고 있습니까? 지원 페이지를 보셨습니까?
amit 2012 년 1 월 25 일 5:56 am.
통합 문서가 열리지 않습니다.
sanjeev 2011 년 12 월 29 일 10:22 pm.
워크 북을 가져 주셔서 감사합니다.
P 2011 년 12 월 2 일 10:04 pm.
좋은 날. 인도 남자 거래 오늘 스프레드 시트를 발견했지만 작동합니까? 그것을보고 문제를 해결하기 위해 수정이 필요합니까?
akshay 2011 년 11 월 29 일 11:35 am.
Deepak 2011 년 11 월 17 일 오전 10:13.
피터 2011 년 11 월 16 일 5:12 pm.
Deepak 2011 년 11 월 16 일 오전 9:34.
Peter, 2011 년 10 월 30 일 6:11시.
NEEL 0512 2011 년 10 월 30 일 12:36 am.
안녕 피터 좋은 아침.
Peter, 2011 년 10 월 5 일, 오후 10:39.
좋아, 알았어. Open Office에서 먼저 JRE를 설치해야합니다. - Latest JRE를 다운로드하십시오.
피터 2011 년 5 월 5 일 5:47 pm.
매크로를 활성화 한 후 문서를 저장하고 다시 엽니 다.
Kyle 2011 년 10 월 5 일 3:24 am.
네, $ MARCOS를 받고 있었습니까? 및 $ NAME? 오류. 나는 마르코스를 활성화했지만 여전히 $ NAME을 얻고 있습니까? 오류. 시간 내 줘서 고마워.
피터 2011 년 10 월 4 일 오후 5시 4 분.
네, 효과가 있습니다. Open Office에 문제가 있습니까?
카일 2011 년 10 월 4 일 오후 1시 39 분.
이 스프레드 시트를 오픈 오피스에서 열 수 있는지 궁금합니다. 그렇다면 어떻게해야할까요?
Peter, 2011 년 10 월 3 일 오후 11:11.
2011 년 10 월 1 일 오전 11시 59 분에 NK.
안녕하세요, 옵션이 처음입니다. 나는 TATASTEEL에 대한 Call and Put 보험료를 계산합니다 (American Style options calculator를 사용했습니다). 날짜 - 2011 년 9 월 30 일
가격은 400입니다.
이자율 - 9.00 %
휘발성 - 37.28 % (Khelostock에서 이걸 얻었습니다)
만료일 - 10 월 25 일
또한 PLZ는 이자율을 계산할 때 특정 주식에 대한 변동성을 어디에서 가져올 지 말해 주어야합니다.
CALL - 27 PUT - 17.40.
왜 그런 차이가 있고 이것들에서 나의 거래 전략은 무엇이되어야 하는가?
피터 2011 년 9 월 8 일 오전 1시 49 분.
그렇습니다, 그것은 유럽의 옵션을위한 것입니다. 그래서 그것은 스톡 옵션이 아닌 인도 NIFTY 인덱스 옵션에 적합 할 것입니다.
Mehul Nakar 2011 년 9 월 8 일 오전 1시 23 분.
이 파일은 유럽식 또는 미국식 옵션으로 제작되었습니다.
Indian OPTIONS은 미국 스타일로 거래되고 있습니다.
인도 시장 사용자를 위해 미국 스타일의 모델로 만들 수 있습니까?
Mahajan 2011 년 9 월 3 일 12:34 pm.
Peter 2011 년 9 월 3 일 6:05 am.
Peter 2011 년 9 월 3 일 6:03 am.
Gina 2011 년 9 월 2 일 오후 3:04
2011 년 12 월 Netflix에 대한 PUT을 보면 - 내가 245 형과 24 형으로 나누어 진 이유는 왜 10 대신에 15의 이익을 반영하지 않는 이유입니까?
Mahajan 2011 년 9 월 2 일 6:58 am.
피터 2011 년 8 월 26 일 1:41시.
Edwin CHU (HK) 2011 년 8 월 26 일 12:59 am.
나는 자신의 무역 가슴을 가진 적극적인 옵션 상인이고, 나는 당신의 워크 시트를 찾는다. "옵션 전략은 상당히 도움이된다. 그러나 그것은 일정표 스프레드를 맞추어 줄 수있다. 나는 선택 사항에 직면했을 때 나의 직책을 삽입하는 단서를 찾는다. 개월?
조만간 당신의 의견을 기다리십시오.
Peter 6 월 28 일 오후 6시 28 분.
Sunil 2011 년 6 월 28 일 오전 11:42.
어떤 메일 ID를 보내야합니까?
피터 2011 년 6 월 27 일 7:07 pm.
안녕하세요 선일님, 저를 보내 주시면 오프라인으로 대화를 나눌 수 있습니다.
Sunil 2011 년 6 월 27 일 12:06 pm.
피터, 많은 감사합니다. 나는 VB 함수를 사용했지만 많은 inbuild 함수를 계산에 사용합니다. inbuild 함수가없는 Foxpro (구시 언어) 프로그램을 작성하여 기본 논리를 찾고 싶었습니다. 적게는 결코 다른 사람이 다른 사이트에서도 공유하고 있다고 생각하지 않는 Excel도 매우 유용합니다.
Peter 2011 년 6 월 27 일 6:06 am.
하이 Sunil, Delta 및 Implied Volatility의 경우 수식이이 페이지의 맨 위에 스프레드 시트와 함께 제공된 Visual Basic에 포함되어 있습니다. 역사 변동성의 경우 변동성 계산시이 사이트의 페이지를 참조 할 수 있습니다. 그러나 나는 이익 확률에 대해 확신하지 못합니다. 옵션이 그 돈에서 만료 될 확률을 의미합니까?
Sunil 2011 년 6 월 26 일 2:24 am.
다음은 어떻게 계산합니까? 한 번에 다양한 주식에 그것을 실행하고 첫 번째 수준의 스캔을 수행하는 프로그램을 작성하고 싶습니다.
2. 묵시적인 변동성.
3. 역사적 변동성.
4. 이익 확률.
Peter 2:11 am, 2011 년 6 월 18 일.
팝업? 무슨 소리 야?
상어 2011 년 6 월 17 일 2:25 am.
팝업은 어디에 있습니까?
Peter 2011 년 6 월 4 일 6:46 am.
DevRaj 2011 년 6 월 4 일 5:55 am.
매우 유용한 좋은 기사와 엑셀은 아주 좋습니다.
여전히 한 가지 질문입니다.
변동성 계산 방법 (옵션 가격, 현물 가격, 시간)
Satya 2011 년 5 월 10 일 6:55 am.
Peter, 2011 년 3 월 28 일, 4:43 pm.
옵션이 거래되는 국가와 상관없이 모든 유럽 옵션에 적용됩니다.
2011 년 7 월 28 일 오전 7시 45 분 Emma.
아일랜드 주식에 대해 가지고 있습니까?
Peter 2011 년 3 월 9 일 9:29 pm.
카렌, 안녕하세요.
Karen Oates 2011 년 3 월 9 일 오후 8:51.
해당 시스템이 아직 발견되지 않았거나 하나의 시스템을 고수했기 때문에 옵션 거래가 작동하지 않습니까?
Peter, 2011 년 1 월 20 일, 5:18 pm.
원한다면 묵시적인 변동성을 사용할 수 있습니다. 그러나 가격 결정 모델을 사용할 때의 포인트는 변동성에 대한 자신 만의 생각을 가지고 있기 때문에 시장이 "언제 암시 할 것인가"를 알 수 있습니다. 너의 것과 다른 가치. 그런 다음, 옵션이 역사적인 수준에 따라 저렴하거나 비싸지 않은지를 판단 할 수있는 더 나은 위치에 있습니다.
t 성 2011 년 1 월 20 일 12:50 pm.
OptionTradingWorkbook. xls의 OptionPage 탭에서 계산 된 그리스 사람은 Historical Volatility에 의존하는 것으로 보입니다. 그리스 사람은 내재적 인 변동성에 의해 결정되어서는 안됩니까? 이 워크 북에서 계산 된 그리스의 값을 비교하면 HV를 IV로 바꾸기 위해 수식을 편집하는 경우에만 TDAmeritrade 또는 ThinkOrSwim의 값과 일치하는 값을 생성합니다.
Peter, 2011 년 1 월 20 일, 5:40 am.
아직 - 당신이 제안 할 수있는 예가 있습니까? 그들이 사용하는 가격 모델은 무엇입니까?
2011 년 1 월 20 일 5:14 am.
이자율 옵션에 사용할 수있는 것이 있습니까?
피터 2011 년 1 월 19 일 오후 8시 48 분.
그것은 현재의 만기일까지 실현 될 것으로 예상되는 변동성입니다.
일반적인 질문 2011 년 1 월 19 일 5:13 pm.
안녕하세요, 오늘부터 만기 날짜까지의 역사적 변동성 입력 연간 계산 된 vol 또는 vol입니까? 감사.
imlak 2011 년 1 월 19 일 4:48 am.
아주 좋았어, 그건 내 소견을 해결해 줬어.
SojaTrader 2011 년 1 월 18 일 오전 8:50.
스프레드 시트에 매우 만족합니다.
감사와 아르헨티나에서 안부.
피터 2010 년 9 월 30 일 오후 9시 30 분.
안녕 Madhuri, 매크로가 활성화되어 있습니까? 자세한 내용은 지원 페이지를 참조하십시오.
madhuri 2010 년 12 월 18 일 오전 3시 27 분.
내가 그 스프레드 시트에 대해 가지고있는 것과 같은 의견.
이 모델은 작동하지 않습니다. 값의 기본 페이지에 무엇을 입력했는지에 상관없이 모든 결과 셀에 대해 잘못된 이름 오류 (#name?)가 있습니다. 처음으로 작업을 열어도 제작자가 작업을하지 않아도되는 기본값은 & quot;
MD 2010 년 11 월 25 일 9:29 am.
이 공식은 인도 시장에서 작동할까요? 대답 해주세요.
릭 2010 년 6 월 23 일에 11 월 6 일.
미국 주식에 대해 가지고 있습니까?
egress63 2010 년 11 월 2 일 7:19 am.
훌륭한 물건. 마지막으로 스프레드 시트를 사용하기 쉽고 간편한 사이트!
Dinesh 2010 년 10 월 4 일 오전 7:55.
얘들 아, 이 작품은 매우 쉽습니다. 엑셀에서 매크로를 활성화하십시오. 그것이 놓인 방법은 아주 간단 하 누구든 그것을 사용할 수있는 선택의 조금 understnading에. 특별히 훌륭한 전략 옵션 & amp; 옵션 페이지.
Peter 2010 년 1 월 3 일 5:44 am.
그래프의 모양은 같지만 값이 다릅니다.
2010 년 1 월 2 일 7:05 am.
Theta 시트의 모든 그래프는 동일합니다. Call Oprion Price 그래프 데이터가 정확합니까? 고마워.
DaveM 2010 년 1 월 1 일 9:51 am.
나를 위해 즉시 열리는 것은 매력처럼 작동합니다. 그리고 Benninga 책. 나는 당신이 그것을 언급 한 것을 기쁘게 생각합니다.
피터 2009 년 12 월 23 일 오후 4시 35 분.
Hi Song, 아시아 옵션에 대한 공식은 있습니까?
노래 2009 년 12 월 18 일 오후 10시 30 분.
excel vba를 사용하여 아시아 옵션 가격에 대한 귀하의 도움이 필요합니다. 코드를 작성하는 방법을 알지 못합니다.
피터 2009 년 11 월 12 일 오후 6:01.
OpenOffice에서 스프레드 시트가 작동하지 않습니까?
2009 년 11 월 11 일 오전 8시 9 분에 궁금합니다.
오픈 오피스에서 사용할 수있는 솔루션은 무엇입니까?
rknox 2009 년 4 월 24 일 오전 10:55.
아주 멋지다! 아주 잘 했어. 너는 예술가 야. 한 명의 오래된 해커 (76 세 - PDP 8에서 시작)가 다른 해커입니다.
피터 2009 년 4 월 6 일 오전 7시 37 분.
켄 2009 년 4 월 6 일 5:21 am.
안녕하세요, Mac에서 Office를 사용한다면 어떨까요? 모든 결과 셀에 대해 잘못된 이름 오류 (#name?)가 있습니다. 고마워.
긱스 2009 년 4 월 5 일 12:14 pm.
이제 작업 중입니다. 저장 & amp; 엑셀 파일을 닫고 다시 열었습니다. 결과는 파란색 영역에있었습니다. 참고로, & quot; 매크로 보안 & quot;의 모든 매크로를 활성화했습니다. . 지금 파일을 재생할 때까지 기다릴 수 없습니다.
giggs 2009 년 4 월 5 일 12:06 pm.
팝업이 표시되지 않습니다. Vista에서 Excel 2007을 사용합니다. 프리젠 테이션은 이전 버전과 완전히 다릅니다. 모든 매크로를 활성화했습니다. 하지만 여전히 #name 오류가 발생합니다. 어떤 생각?
긱스 2009 년 4 월 5 일 12:00 pm.
팝업이 표시되지 않습니다. Vista에서 Excel 2007을 사용합니다. 프리젠 테이션은 이전 버전과 완전히 다릅니다. 어떤 생각?
관리자 2009 년 3 월 23 일 4:17 am.
2009 년 3 월 22 일 오후 4시 25 분에 실망했습니다.
이 모델은 작동하지 않습니다. 값의 기본 페이지에 무엇을 넣든 모든 결과 셀에 대해 잘못된 이름 오류 (#name?)가 있습니다. 처음으로 작업을 시작한 경우에도 작성자가 입력 한 기본값은 작동하지 않습니다.
No comments:
Post a Comment