거래 시스템 s 500

간단한 S & P 시스템.

지난주의 기사, Trading Ideas and Systems : Keep It Simple, Smart Guy는 간단한 거래 시스템 구축의 장점을 강조했습니다. 단순한 거래 시스템은 장점이 많습니다. 이 기사에서는 원문에 제공된 개념에 대한 EasyLanguage 코드를 제공하려고합니다. 그것은 간단한 유지에 대한 좋은 예를 따르고 수익성있는 시스템을 만드는 데 영감을 줄 수 있습니다.

간단한 S & P 선물 시스템.

첫 번째 시스템은 지난 주 기사에서 제공된 개념을 기반으로합니다. 규칙은 아래에 제공됩니다.

시스템 규칙.

오늘 마감이 6 일전 마감보다 짧으면 구매하십시오 (오래 입력하십시오). 오늘 마감일이 6 일전 마감일보다 빠르면 팔아주세요.

아래는 E-mini S & P 선물 계약의 일일 차트에서 실행중인 시스템의 스크린 샷입니다.

환경 설정.

EasyLanguage에서 위의 규칙을 코딩하고 1998 년으로 거슬러 올라가는 E-mini S & P 선물 시장에서 테스트했습니다. 결과에 대한 세부 사항을 설명하기 전에 다음을 말합니다. 이 기사의 모든 테스트는 다음을 사용합니다 가정 :

$ 25,000의 시작 계정 크기 테스트 된 날짜는 1998 년부터 2012 년 12 월 31 일까지입니다. 각 신호에 대해 하나의 계약이 거래되었습니다. P & amp; L은 초기 자본에 축적되지 않았습니다. 미끄러짐 및 수수료에 대해 왕복 당 $ 30이 공제되었습니다.

기준선 결과.

아래에 정의 된 규칙에 따라 E-mini 선물 거래를 거래하는 경우의 지분 곡선은 다음과 같습니다. 형평성 곡선은 원저와 매우 유사합니다. 형평성 곡선 아래에는 자본의 비율로 나타나는 주간 축소가 있습니다. 우리는 그것이 40 % 범위에 도달하는 것을 볼 수 있습니다.

아무도 정말 이걸 바꿀까요? 물론 그렇지는 않지만 요점은 아닙니다. 요점은 간단한 규칙은 다소 강력하고 훌륭한 시스템의 시작이 될 수 있다는 것입니다. 우리는이 거래 개념을 받아 실제 시스템에 더 가까운 단계로 나아갈 수 있습니까? & # 8221; 보자 & # 8230;

황소 / 곰 정권 필터.

아마 제 첫 공격대가 될 것 같네요. 즉, 시장을 크게 두 가지 모드로 나눕니다 : 완고하거나 약세입니다. 일일 가로 막 대형 차트에 적용되는 간단한 이동 평균과 같은 간단한 지표는 시장을 강세 또는 약세 체제로 나누는 데 매우 효과적 일 수 있습니다. 이 경우 아이디어는 우리가 황소 시장에있을 때만 긴 거래를하는 것입니다. 나는 단순한 이동 평균을 사용하여 정권 필터 역할을 할 것이다.

가장 먼저해야 할 일은 단순 이동 평균 지표에 대한 다양한 룩백 값을 테스트하는 것입니다. TradeStation의 최적화 기능을 사용하여 10 & # 8211 사이의 룩백 값을 테스트 할 예정입니다. 200을 10 단위로 증가시킵니다. 결과는 아래의 막대 그래프에 그려져 있습니다. 여기에서 순이익은 y 축에 있고 룩백 기간은 x 축에 있습니다.

우리는 당신이 룩백 기간의 길이를 늘릴 때 이익이 감소하는 일반적인 추세가 있음을 분명히 볼 수 있습니다. 값 30과 40은 이상 치인 것처럼 보입니다. 나는 값 20을 선택하기로 결정했다. 이것은 약 한 달 간 가치가있는 거래를 나타낸다. 50, 60, 70, 80 및 90과 같은 다른 값은 아마도 유사한 결과를 생성합니다. 정권 필터를 적용한 후 다음 결과를 얻을 수 있습니다.

그래서, 이것이 개선 된 것처럼 보입니까? 우리가 돈을 덜 벌기는하지만 전반적인 시스템이 더 효과적입니다. 수익률은 무역 당 평균 순이익만큼 증가합니다. 또한 인출액도 많이 줄입니다. 나는 강세장에서 거래를하는 것만으로 많은 거래가 사라지는 것을 막을 수 있다고 생각합니다.

휘발성 필터.

시장을 분열시키는 또 다른 방법은 변동성을 이용하는 것입니다. 시장은 변동성이 커지고 변동성이 감소하는 기간을 거친다. 일반적으로 시장 변동성은 시장이 떨어지면서 상승하고 새로운 최저점을 만듭니다. 일부 시스템은 이러한 높은 변동성 시간 동안 양호한 반면, 다른 시스템은 조용한 시간에 더 잘 작동합니다. 우리는 어떻게 휘발성을 측정 할 것인가? VIX 색인을 사용하려고합니다. VIX는 S & P 500 지수 옵션의 묵시적인 변동성에 대한 대중적인 척도이며 종종 공포 지수라고합니다. 일반적으로 VIX는 향후 30 일 동안 시장의 변동성에 대한 기대치를 나타냅니다. VIX는 S & amp; P에 대한 가격 조치와 역의 관계가 있습니다. 따라서 시장이 새로운 최저치를 기록하면서 VIX가 새로운 최고치를 기록하는 것을 종종 봅니다.

VIX를 아주 간단한 방법으로 사용할 것입니다. 간단한 이동 평균을 만들기 위해 며칠 동안 일일 VIX 값의 평균을 취할 것입니다. 현재 VIX가 이동 평균 이하인 경우에만 거래가 열립니다. 이것은 VIX가 떨어질 가능성이있을 때 거래를하는 것만으로 시스템을 도와야합니다.

그러나 되돌아보기에 어떤 가치가 있습니까? TradeStation의 최적화 기능을 사용하여 5 & # 8211 사이의 룩백 값을 테스트 할 예정입니다. 60을 5 씩 증가시킵니다. 결과는 아래의 막대 그래프에 그려져 있습니다. 여기에서 순이익은 y 축에 있고 룩백 기간은 x 축에 있습니다.

20이라는 값은 선택할만한 가치가있는 것으로 보입니다. VIX의 단순 이동 평균에 대해 20을 사용한 결과는 다음과 같습니다.

정권 필터와 변동성 필터가 거의 같은 순이익을 창출한다는 사실은 흥미로운 사실입니다. 또한 정권 필터처럼 이익 요인, 평균 무역 순이익 및 감소 축소와 같은 성과 지표의 개선이 나타납니다. 정권 필터는 변동성 필터와 비교할 때 198 개의 거래로 순이익이 34,000 달러로 더 효율적입니다.

전반적으로 Regime 필터보다 VIX 필터의 형평성 및 성능이 좋습니다. 두 가지 모두 원래 개념보다 개선 된 점을 보여 주며 단순한 개념이 긍정적 인 결과를 산출 할 수있는 방법을 보여줍니다. 기준 개념에 필터 중 하나가 추가되었습니다. 다음 단계입니다. & # 8221; 잠재적 인 수익성있는 시스템으로 분명히 더 많은 일이 이루어져야합니다. 단지 호기심 때문에 현재의 날짜까지 VIX 필터 시스템을 가동 시켰고 시스템은 2014 년까지 계속해서 새로운 주식 가치를 창출했습니다.

(텍스트 파일) 간단한 S & amp; P 시스템 VIX 필터 (텍스트 파일) 간단한 S & amp; P 시스템 둘 다 (TradeStation ELD) 간단한 S & amp; P 시스템 WorkSpace (TradeStation 작업 공간)

저자 Jeff Swanson에 대하여.

Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.

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QQQ 옵션 및 SPY 옵션 거래 시스템.

S & P 500 | S & P 500 지수 | 옵션 거래 시스템.

적발 된 옵션 거래 시스템.

S & P 500 지수 정보

S & P 500 지수 (S & P 500 지수)는 500 개의 대형주로 구성되어있다. 이들 상장 회사는 NYSE (뉴욕 증권 거래소)와 NASDAQ에서 거래되는 가장 큰 미국 법인입니다. S & amp; P 500 지수의 500 개 기업은 미국 경제의 각기 다른 산업을 대표하며 산업 분야의 선도 기업으로 간주됩니다.

임의 소비재 필수 소비재 에너지 금융 건강 관리 산업 정보 기술 자료 통신 서비스 유틸리티.

미국의 500 대 기업을 추적하면 S & amp; P 500 지수는 미국 경제 지표를 반영하는 최고의 지수 중 하나로 간주되며이 지수는 DJI (Dow Jones Industrials)가 지수를 가장 많이 분석 한 후 두 번째 지표입니다.

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위험 성명서 :

벌거 벗은 옵션 거래는 매우 위험합니다. 많은 사람들이 돈 거래를 잃어 버립니다. 적법한 옵션을 거래하기 전에 거래 위험 및 증거금 요구 사항에 대해 브로커 또는 투자 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다.

S & amp; P 500 Emini 선물 실적.

결과에는 중개인 수수료, 세금 또는 현금으로 얻은이자는 포함되지 않습니다.

S & P 500 - 2009 년.

S & P 500 - 2008 년.

다음 표에서 결과는 S & P 500 선물 계약에 SPY 신호를 적용하는 시스템을 나타냅니다. 결과에는 커미션 및 교환 수수료가 포함되지 않습니다.

높은 변동성 때문에 신호 생성 시스템이 비활성화되었습니다.

* S & P 500 e-mini 선물 계약의 가치는 지수의 현재 선물 가격에 $ 50 배율을 적용하여 계산합니다.

데이 트레이딩 팁 및 트릭.

2016 년 9 월 25 일

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Emini S & # 038; P500 & # 8230; 일종의.

n & # 8220; e-mini & # 8221; 은 표준 선물 계약의 일부를 나타내는 전자 거래 대상 선물 계약입니다. 선물 계약으로서, e-minis는 지정된 미래의 날짜에 기본 지수의 현금 가치를 매매하기로 합의합니다. 계약은 일정 가치에 선물 가격을 곱한 규모입니다. 이 값은 특정 e-mini에 따라 다릅니다. 예를 들어, Emini S & amp; P 500은 Emini S & amp; P 500 선물 가격의 50 배의 계약 크기를 갖는다. Emini S & amp; P 500의 가치가 $ 1,320 인 경우 계약 금액은 $ 66,000 ($ 50 x $ 1320)입니다. 선물의 가격이 움직일 때 계약의 가치가 변합니다.

소형 계약은 인덱스, 금속, 외환 및 상품을 포함한 다양한 제품에서 사용할 수 있습니다. 그러나 거래자들은 e-mini 주가 지수 선물을 언급하고있다. 특히 Emini S & amp; P 500 & # 8211; e-minis에 관해서 & nbsp; & nbsp;

주가 지수는 선택한 주식 그룹의 합성 가치를 반영하는 통계입니다. 예를 들어, S & P 500은 시장 규모, 유동성 및 산업 분류를 위해 선택된 500 개의 주식으로 구성된 지수입니다. 반면 다우 존스 산업 평균 지수는 미국에서 가장 크고 영향력있는 30 개 기업으로 구성된 지수입니다. 주가 지수 선물은 거래자가 모든 개별 주식을 소유 할 필요없이 전체 현금 지수의 강도를 사고 팔 수있어 실용적인 거래 수단이됩니다. 각각의 주가 지수는 미래의 현금 지수의 배수로 거래되며 유형 상품을 기초로하지 않기 때문에 현금으로 결제됩니다.

시카고 상업 거래소 (CME)는 1997 년 9 월 9 일 Emini S & amp; P 500을 출시 한 첫 번째 e-mini 제품을 선보였습니다. S & amp; P 500의이 작은 사촌은 주식 지수 선물 시장에 더 많은 참여를 가능하게했습니다. 전체 계약 규모의 5 분의 1로 거래되므로 개인 투자자와 거래자에게 훨씬 더 합리적인 가격으로 제공됩니다.

e-mini 계약의 일일 정산 가격은 정규 계약 (계약 월 기준)과 동일합니다. 결과적으로, 5 개의 e-mini S & P 500 선물 계약 (풀 사이즈 계약의 5 분의 1 크기로 거래되는 각각의 거래)은 동일한 계약 월의 1 개의 대형 계약과 동일한 재정적 가치를 갖습니다 (두 위치가 시장의 같은면에 있다고 가정).

가장 인기있는 전자 미니 주식 지수 선물 계약은 다음과 같습니다 :

Emini S & amp; P 500 (ES)에 관해서는, 우리가 함께 끔찍한 과거를 가졌다는 것은 비밀이 아닙니다. 또한 내가 더 이상 ES를 거래하지 않는다는 대중의 인식입니다. ES를 거래하는 많은 상인이 있습니다. 그들은 성공합니다. 불행히도, 나는 그들 중 하나가 아닙니다. 그러나, 진짜 질문은 왜 아닙니다?

많은 새로운 상인처럼, 일찍부터 나의 무역 경력에, 나는 Emini를 교환했다. 그때 당시 ES는 충분한 유동성을 제공했으나 여전히 일관성과 확신을 가지고 움직였습니다. 요즘, 내 의견으로는별로. 모든 시장이 변화했고 계속 변화 할 것입니다. ES가 점점 더 느려짐에 따라 점점 더 실패하기 시작했습니다. 왜 이런 일이 일어 났는지 전혀 몰랐습니다. 내가 염려하는 한 순전히 시장의 잘못이었고, 그것이 나 또는 나의 방법론 일 수있는 방법이 없었는가?

나는 사실을 직면해야했다. 나는 에미 니와 끔찍하게하고 있었다. 내 상황에 대해 브로커와 대화를 나눴습니다. (사이드 노트 : 브로커와 이야기 할 수있을 때를 기억하십시오.) 그는 다른 악기를 교환 할 것을 제안했습니다. 하지만 어떻게? "나는 스스로를 ES 상인으로 생각했다"고 그 것이었다. 내 중개인은 ES가 느리다고 대담한 성명서를 작성했는데, 예전처럼 움직이지 않았고 아마도 좀 더 "행동"을 제공하고 아마도 내 거래 스타일에 조금 어울린 도구로 갈 필요가있었습니다. 보다 나은.

이제 우리는 여기서 말하는 "나의 거래 스타일"입니다! 2008 년 말 초, S & amp; P 500이 최근에는 크게 움직이지 않았습니다. 그래서 내 거래 스타일에 맞서기보다, 나는 내가 필요로하는 움직임을 제공 할 수있는 다른 수단을 찾아 보았다. 그럼이 기사는 더 나은 Emini 상인에 관한 것입니까? Isn & # 8217; t? 그것은 성공에 도움이되는 다양한 시장 조건에 적응하고 변화하는 것입니다. 제 의견으로는 ES를 거래하지 않는 것이 성공하는 가장 좋은 방법입니다.

Diversified Trading System (DTS)을 사용하여 Emini S & amp; P 500에서 성공할 수 있습니까? 당신은 될 수 있지만, 움직임을 제공하는 거래 도구는 거래 신호와 기회를 더 많이 줄 것입니다.

2016 년 9 월 25 일

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2 개의 댓글.

오늘 워크샵을 위해 오전 10시 이전에 등록 할 수 없었습니다. 죄송합니다. 화요일 - 목요일에 등록 할 수 있습니까?

대신 시간 장소?

자유 무역 실에 대해 질문하는 경우 여기에 등록 할 수 있습니다. & # 8211; indicatorwarehouse / room.

유용한 링크.

상품 선물 거래위원회 선물 및 옵션 거래는 잠재적 인 보상이 크지 만 잠재 위험도 크다. 선물 및 옵션 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고이를 수락해야합니다. 잃을 여유가없는 돈으로 거래하지 마십시오. 이것은 선물이나 옵션을 매수 / 매도하기위한 권유도 아닙니다. 이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이있는 진술은 없습니다. 모든 거래 시스템 또는 방법론의 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.

CFTC 규칙 4.41 - 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

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